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Il lato oscuro del trading

Le sensazioni e le emozioni. Sono la componente più oscura della vita del trader. E il trading lo anche con queste. Non solo numeri, quindi

di La redazione di Soldionline 5 giu 2008 ore 15:21

Prima di proporvi cosa ho in mente, pensavo di parlarvi un po' di come, fin quando ho operato sul mercato azionario, ho "provato" a farlo secondo criterio. Ci sono infinite possibilità.

Il mio sistema comprendeva un modo per scannerizzare i mercati azionari alla ricerca di setup che fossero convincenti al mio scopo.

Prima di darmi definitivamente al trading di posizione provai per qualche tempo a operare sul mercato italiano con un setup che considerava assoluta necessità il presentarsi di un range giornaliero che fosse il più esteso degli ultimi 9 giorni e il massimo del giorno che doveva essere il massimo degli ultimi 2 mesi, o minimo per una posizione short.

Non lo inventai certo io, mi limitai solo a considerare l'eventuale fattibilità del metodo del buon Jeff Cooper. Mi spinsi oltre considerando tutti i setup che lui considerava validi, sia i principali, che i secondari. In realtà fu una breve pausa, ci volle più tempo per elaborare il file di excel necessario alla scansione che non il resto.



Ogni giorno scaricavo dal buon Yahoo.finance tutte le aperture, massimi, minimi e chiusure del mercato italiano quindi le riadattavo al mio file.

Il problema principale furono i dati non precisi nonostante l'ottimo servizio, peraltro gratuito offerto da Yahoo. Ma i decimali sui titoli sottili non sono poca cosa, e così questa e altre difficoltà, non ultimo il mio modo di intendere il mercato che diventava sempre più nitido, mi fecero abbandonare questa strada anzitempo.

Oggi e non da molto, opero esclusivamente su derivati e certificati con leva, esclusivamente su indici, prediligendo quelli dove l'Euro la fa da padrone.

La mia operatività, che comunque non disdegna un po' per sfizio e un po' per necessità anche uno sguardo giornaliero agli indici d'oltreoceano, tiene in considerazione, come del resto credo tutti, lo stacco dei dividendi per gli indici nostrani, le scadenze del prodotto, le notizie macroeconomiche, uno sguardo al commitments of traders, per capire se sto con i buoni o con i cattivi, la volatilità e così via.

Il mio metodo di investimento prevede 4 medie mobili, la 5 e la 20 che utilizzo per andare a mercato, non al loro incrocio, ma successivamente solo quando lo stocastico lento che uso con %k a 12 si scarica, per poi ritornare oltre la sua linea guida.

Parto con uno stop che varia dal 2 al 4% calcolato sul sottostante, per poi alzarmi progressivamente ad ogni nuovo massimo.

Generalmente, se considero interessante il profitto, posso anche chiudere l'operazione quando il mio stocastico lento ha raggiunto il versante opposto, monetizzando e utilizzando eventualmente sempre lo stocastico per rientrare a mercato dopo minimo 48 ore di pausa, quando si ripresenta l'opportunità.

Le altre medie mobili e i loro incroci, la 50 e la 100, le utilizzo generalmente come linee guida e di conferma per l'eventuale trend in atto.

Misuro sempre con precisione l'inclinazione di tutte e 4 le medie mobili semplici e la distanza che intercorre tra le coppie, considerando esclusivamente l'incrocio tra 5-20 e 50-100.

Per rasserenarmi sul trend, osservo sempre il macd, nella sua bistrattata veste 12-26, e l'Adx a 18 giorni, considerando di quest'ultimo una linea guida a 20, e non dandole molta importanza. Dell'Adx considero in modo maniacale l'inclinazione verso l'alto.

Ci sono ancora un sacco di lacune nel mio metodo e spero presto di poterle in qualche modo colmare. Così come tante cose sono da discutere sul mio sistema che potrebbe essere spiegato più minuziosamente con esempi pratici.

E allora.....?
E allora, arrivati fin qui, qualcosa è stato detto in merito alla mia operatività.

Nonostante gli argomenti, che ai più potranno essere sembrati scontati, e per questo non li biasimo, credo di essere riuscito a comunicarvi, prendendomi ad esempio, ciò di cui in realtà non si parla molto solitamente  nel settore.

Forse, un po' per orgoglio e forse per capacità, spesso si omette la componente più oscura della propria vita di investitore e precisamente quella che riguarda le sensazioni e le emozioni sia positive sia negative che tutti i giorni il mercato ci regala.

Non è tuttavia assolutamente obbligatorio mettere in mostra i propri momenti di debacle o di pura gioia.

Mi sembra costruttivo esporre, attraverso le singole vicissitudini tradaiole, le proprie elucubrazioni mentali, che permettono di decidere se quella data cosa sarà meglio di un'altra, e viceversa.

Detto ciò, io che sono ancora alla ricerca della pozione magica (non conoscendo ancora bene quale piccolo "mostro trader" alberghi in me) visto che me ne viene data l'opportunità, vi renderò partecipi delle mie disgrazie di compravendita settimanali, affinché, come sempre, queste possano offrire interessanti spunti per riflessioni comuni.

Non esempi da emulare, mi raccomando... solo così per discutere...

Alla prossima


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