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Un'analisi del CTZ marzo 2018

Mettiamo sotto la lente il Ctz con scadenza marzo 2018

di Redazione Soldionline 28 lug 2016 ore 11:08

Misuriamo, con lo strumento di definizione del rischio e del rendimento di MoneyController, il CTZ con scadenza a marzo 2018

CONSULTA: quotazioni del CTZ marzo 2018

La simulazione evidenzia questi risultati:


Risultati dell’analisi

Rendimento atteso

1,61%

Rischio (V.a.R 1 anno)

0,45%

Rischio (Deviazione standard)

1,25%

Rischio (indice di Sharpe)

0,66










rischio_2Il rendimento atteso annuo è positivo e pari al 1,61%. Ricordiamo che il rendimento atteso esprime una probabilità di rendimento futuro, proiettando i dati del passato.

Il Value at Risk a un anno del titolo in questione è pari a 0,45%.
Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.

Nel grafico  seguente i valori a 15 giorni (0,34%), 3 mesi (0,62%) e un anno (0,45%):

var-ctz-marzo-2018

La deviazione standard di questi risultati è pari a 1,25%. La deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.

LEGGI ANCHE: Investimenti e rischio: deviazione standard e VaR


L'
Indice di Sharpe è 0,66. L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio. Ci permette di valutare se è conveniente accettare il rischio.

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