Un'analisi del CCTeu dicembre 2020
Mettiamo sotto la lente il CCTeu con scadenza a dicembre 2020. Analizziamo rischio e rendimento del titolo
di Redazione Soldionline 12 nov 2014 ore 10:37Misuriamo, con lo strumento di definizione del rischio e del rendimento di MoneyController il CCTeu con scadenza a dicembre 2020
CONSULTA: quotazioni del CCTeu dicembre 2020
La simulazione evidenzia questi risultati:
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Risultati dell’analisi |
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Rendimento atteso |
3.16% |
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Rischio (V.a.R 1 anno) |
4.16% |
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Rischio (Deviazione standard) |
4.49% |
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Rischio (indice di Sharpe) |
0.4 |
Il rendimento atteso annuo è positivo e pari al 3,16%. Ricordiamo che il rendimento atteso esprime una probabilità di rendimento futuro, proiettando i dati del passato.
Il a un anno del titolo in questione è pari a 4,16%. Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.
In tabella seguente i valori a 15 giorni (1,32%), 3 mesi (2,79%) e un anno (4,16%):
La deviazione standard di questi risultati è pari a 4,49%. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.
PER APPROFONDIMENTI: Investimenti e rischio: deviazione standard e VaR
L'Indice di Sharpe è 0,4. L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio. Ci permette di valutare se è conveniente accettare il rischio.
