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Un'analisi del CCTeu dicembre 2020

Mettiamo sotto la lente il CCTeu con scadenza a dicembre 2020. Analizziamo rischio e rendimento del titolo

di Redazione Soldionline 12 nov 2014 ore 10:37

Misuriamo, con lo strumento di definizione del rischio e del rendimento di MoneyController il CCTeu con scadenza a dicembre 2020

CONSULTA: quotazioni del CCTeu dicembre 2020

La simulazione evidenzia questi risultati:


Risultati dell’analisi

Rendimento atteso

3.16%

Rischio (V.a.R 1 anno)

4.16%

Rischio (Deviazione standard)

4.49%

Rischio (indice di Sharpe)

0.4

 

 

 

 

 

 

Il rendimento atteso annuo è positivo e pari al 3,16%. Ricordiamo che il rendimento atteso esprime una probabilità di rendimento futuro, proiettando i dati del passato.

Il  a un anno del titolo in questione è pari a 4,16%. Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.
In tabella seguente i valori a 15 giorni (1,32%), 3 mesi (2,79%) e un anno (4,16%):
value-at-risk-ccteu


rischio_6La deviazione standard di questi risultati è pari a 4,49%. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.

PER APPROFONDIMENTI: Investimenti e rischio: deviazione standard e VaR


L'
Indice di Sharpe è 0,4. L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio. Ci permette di valutare se è conveniente accettare il rischio.

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