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Un'analisi del Btp giugno 2021

Mettiamo sotto la lente il Btp con scadenza giugno 2021. Analizziamo rischio e rendimento del titolo del tesoro con scadenza poliennale che paga una cedola a tasso fisso dello 0,45%

di Redazione Soldionline 8 giu 2016 ore 14:41

Misuriamo, con lo strumento di definizione del rischio e del rendimento di MoneyController, il Btp con scadenza a giugno 2021, titolo del tesoro con scadenza poliennale che paga una cedola a tasso fisso dello 0,45%.

CONSULTA: quotazioni del BTP giugno 2021

La simulazione evidenzia questi risultati:


Risultati dell’analisi

Rendimento atteso

7,36%

Rischio (V.a.R 1 anno)

2,44%

Rischio (Deviazione standard)

5,96%

Rischio (indice di Sharpe)

1,1










rischio_4

Il rendimento atteso annuo è positivo e pari al 7,36%. Ricordiamo che il rendimento atteso esprime una probabilità di rendimento futuro, proiettando i dati del passato.

Il Value at Risk a un anno del titolo in questione è pari a 2,44%.
Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.
Nel grafico  seguente i valori a 15 giorni (1,63%), 3 mesi (2,98%) e un anno (2,44%):

var-btp-giugno2021

La deviazione standard di questi risultati è pari a 5,96%. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.

LEGGI ANCHE: Investimenti e rischio: deviazione standard e VaR


L'
Indice di Sharpe è 1,1. L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio. Ci permette di valutare se è conveniente accettare il rischio.

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