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Un'analisi del bond Banco Popolare luglio 2022

Misuriamo il rapporto rendimento/rischio dell’obbligazione con lo strumento di MoneyController. Il titolo scade il 30 luglio 2022

di Redazione Soldionline 21 ott 2015 ore 10:55

Misuriamo il rapporto rendimento/rischio dell’obbligazione con lo strumento di MoneyController. Il titolo scade il 30 luglio 2022

CONSULTA le quotazioni del BOND BANCO POPOLARE 2022

La simulazione evidenzia questi risultati:


Risultati dell’analisi

Rendimento atteso

4.88%

Rischio (V.a.R 1 anno)

0

Rischio (Deviazione standard)

2.77%

Rischio (indice di Sharpe)

1.38










banco-popolare2Il rendimento atteso annuo è positivo e pari all'4,88%. Ricordiamo che il rendimento atteso esprime una probabilità di rendimento futuro, proiettando i dati del passato.

Il Value at Risk a un anno del titolo in questione è pari a 0. Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.
In tabella seguente i valori a 15 giorni (0,71%), 3 mesi (1,06%) e un anno (0):
var-bond-banco-popolare-luglio-2022


La deviazione standard di questi risultati è pari a 2,77%. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.

L'Indice di Sharpe è 1,38
. L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio.
Ci permette di valutare se è conveniente “accettare il rischio”, è detto anche il “premio di rischio” e in questo caso essendo positivo lo è, perché per ogni punto di rischio rappresentato dalla volatilità, “Deviazione standard”, avremo un’attesa di rendimento di 1,38 punti in più del rendimento di un BOT, per prender come riferimento un titolo considerato a rischio zero.

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