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Un'analisi del bond Autostrade giugno 2023

Misuriamo il rapporto rendimento/rischio dell’obbligazione con lo strumento di MoneyController. Il titolo scade nel giugno del 2023 e offre un tasso fisso pari al 1,625%

di Redazione Soldionline 11 nov 2015 ore 10:22

Misuriamo il rapporto rendimento/rischio dell’obbligazione con lo strumento di MoneyController. Il titolo scade nel giugno 2023 e offre un tasso fisso pari al 1,625%

CONSULTA le quotazioni del BOND AUTOSTRADE 2023

La simulazione evidenzia questi risultati:


Risultati dell’analisi

Rendimento atteso

4.72%

Rischio (V.a.R 1 anno)

0.09%

Rischio (Deviazione standard)

2.91%

Rischio (indice di Sharpe)

1.26










autostrade-italia2Il rendimento atteso annuo è positivo e pari all'4,72%. Ricordiamo che il rendimento atteso esprime una probabilità di rendimento futuro, proiettando i dati del passato.

Il Value at Risk a un anno del titolo in questione è pari a 0,09%. Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.
In tabella seguente i valori a 15 giorni (0,76%), 3 mesi (1,21%) e un anno (0,09%):
value-at-risk-bond-autostrade-giugno-2023

La deviazione standard di questi risultati è pari a 2,91%. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.

L'Indice di Sharpe è 1,21
. L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio.
Ci permette di valutare se è conveniente “accettare il rischio”. In questo caso, essendo positivo, per ogni punto di rischio rappresentato dalla “deviazione standard” avremo un’attesa di rendimento di 1,9 punti in più del rendimento di un BOT a dodici mesi, per prender come riferimento un titolo considerato a rischio zero.

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Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.

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