NAVIGA IL SITO

Misuriamo il rischio del CCTeu 2022

Analizziamo il rapporto rischio-rendimento del CCTeu con scadenza 15 giugno 2022. Lo strumento è indicizzato al tasso di interesse interbancario Euribor 6 mesi

di Redazione Soldionline 8 apr 2015 ore 10:56

Misuriamo, con lo strumento di definizione del rischio e del rendimento di MoneyController il il CCTeu con scadenza 15 giugno 2022.

CONSULTA: quotazioni del CCTeu 2022

La simulazione evidenzia questi risultati:


Risultati dell’analisi

Rendimento atteso

3.48%

Rischio (V.a.R 1 anno)

3.51%

Rischio (Deviazione standard)

4.28%

Rischio (indice di Sharpe)

0.52

 

 

 

 

 

 

Il rendimento atteso annuo è positivo e pari al 3,48%. Ricordiamo che il rendimento atteso esprime una probabilità di rendimento futuro, proiettando i dati del passato.

Il Value at Risk a un anno del titolo in questione è pari a 3,51.
Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.
In tabella seguente i valori a 15 giorni (1,24%), 3 mesi (2,55%) e un anno (3,51%):
value-at-risk-cct-eu-2022


rischio_6La deviazione standard di questi risultati è pari a 4,28%. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.

PER APPROFONDIMENTI: Investimenti e rischio: deviazione standard e VaR


L'
Indice di Sharpe è 0,52. L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio. Ci permette di valutare se è conveniente accettare il rischio.

 

Tutte le ultime su: ccteu
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.