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Misuriamo il rischio del CCTeu dicembre 2022

Analizziamo il rapporto rischio-rendimento del CCTeu con scadenza 15 dicembre 2022. Lo strumento è indicizzato al tasso di interesse interbancario Euribor 6 mesi

di Redazione Soldionline 9 dic 2015 ore 14:07

Misuriamo, con lo strumento di definizione del rischio e del rendimento di MoneyController il il CCTeu con scadenza 15 dicembre 2022.

CONSULTA: quotazioni del CCTeu dicembre 2022

La simulazione evidenzia questi risultati:


Risultati dell’analisi

Rendimento atteso

3.54%

Rischio (V.a.R 1 anno)

2.97%

Rischio (Deviazione standard)

3.97%

Rischio (indice di Sharpe)

0.64

 

 

 

 

 

 

Il rendimento atteso annuo è positivo e pari al 3,54%. Ricordiamo che il rendimento atteso esprime una probabilità di rendimento futuro, proiettando i dati del passato.

Il Value at Risk a un anno del titolo in questione è pari a 2,97.
Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.
In tabella seguente i valori a 15 giorni (1,14%), 3 mesi (2,3%) e un anno (2,97%):

var-ccteu-dicembre-2022

rischio_6La deviazione standard di questi risultati è pari a 3,97%. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.

PER APPROFONDIMENTI: Investimenti e rischio: deviazione standard e VaR


L'
Indice di Sharpe è 0,64. L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio. Ci permette di valutare se è conveniente accettare il rischio.

 

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