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Misuriamo il rischio del CCTeu dicembre 2020

Mettiamo sotto la lente il CCTeu con scadenza dicembre 2020. Analizziamo rischio e rendimento del titolo

di Redazione Soldionline 13 apr 2016 ore 10:38

Misuriamo, con lo strumento di definizione del rischio e del rendimento di MoneyController, il CCTeu con scadenza dicembre 2020

CONSULTA: quotazioni del CCTeu dicembre 2020

La simulazione evidenzia questi risultati:


Risultati dell’analisi

Rendimento atteso

3.01%

Rischio (V.a.R 1 anno)

3.53%

Rischio (Deviazione standard)

4%

Rischio (indice di Sharpe)

0.53

 

 

 

 

 

 

rischio_4

Il rendimento atteso annuo è positivo e pari al 3,01%. Ricordiamo che il rendimento atteso esprime una probabilità di rendimento futuro, proiettando i dati del passato.

Il Value at Risk a un anno del titolo in questione è pari a 3,53%.
Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.
Nel grafico  seguente i valori a 15 giorni (1,17%), 3 mesi (2,45%) e un anno (3,53%):

var-ccteu-dicembre-2020_1

La deviazione standard di questi risultati è pari a 4%. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.

LEGGI ANCHE: Investimenti e rischio: deviazione standard e VaR


L'
Indice di Sharpe è 0,53. L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio. Ci permette di valutare se è conveniente accettare il rischio.

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