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BTP marzo 2022: un'analisi del titolo

Sotto la lente il BTP con scadenza a marzo 2022. Il titolo di stato con tasso di interesse fisso del 5% annuo. Analizziamo il rapporto rischio e rendimento dell'obbligazione

di Bruno Mazzola 7 set 2016 ore 12:36

Misuriamo, con lo strumento di definizione del rischio e del rendimento di MoneyController il BTP con scadenza a marzo 2022, il titolo di stato con tasso di interesse fisso del 5% annuo.

CONSULTA: quotazioni del BTP marzo 2022 5%

La simulazione evidenzia questi risultati:


Risultati dell’analisi

Rendimento atteso

8,65%

Rischio (V.a.R 1 anno)

0,19%

Rischio (Deviazione standard)

5,36%

Rischio (indice di Sharpe)

1,47

 

 

 

 

 

 


Il rendimento atteso annuo è positivo e pari all'8,65%
. Ricordiamo che il rendimento atteso esprime una probabilità di rendimento futuro, proiettando i dati del passato. Il dato non è quindi una certezza, ma una indicazione.

Il Value at Risk a un anno del titolo in questione è pari allo 0,19%.
Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.
Nel grafico seguente i valori a 15 giorni (1,39%), 3 mesi (2,22%) e un anno (0,19%):

var-btp-2022_2


rischio_4La deviazione standard di questi risultati è pari a 5,36%. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.

PER APPROFONDIMENTI: Investimenti e rischio: deviazione standard e VaR


L'
Indice di Sharpe è 1,47. L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio. Ci permette di valutare se è conveniente accettare il rischio.

La titolarità dell'analisi che qui riportiamo è dell'autore della stessa, e l'editore - che ospita questo commento - non si assume nessuna responsabilità per il suo contenuto e per le finalità per cui il lettore lo utilizzerà.
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