Un'analisi del Bond Mediobanca Atto Terzo
Misuriamo il rapporto rendimento/rischio dell’obbligazione con lo strumento di MoneyController. Il titolo scade nel dicembre del 2015 e offre un tasso variabile
di Redazione Soldionline 25 giu 2014 ore 12:14
Misuriamo il rapporto rendimento/rischio dell’obbligazione con lo strumento di MoneyController. Il titolo scade nel dicembre del 2015 e offre un tasso variabile
CONSULTA le quotazioni del Bond Mediobanca Atto Terzo
La simulazione evidenzia questi risultati:
Il rendimento atteso annuo è positivo e pari all'6,3%. Ricordiamo che il rendimento atteso esprime una probabilità di rendimento futuro, proiettando i dati del passato.
Il Value at Risk a un anno del titolo in questione è pari a 0. Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.
In tabella seguente i valori a 15 giorni (0,7%), 3 mesi (0,86%) e un anno (0):
La deviazione standard di questi risultati è pari a 2,928%. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.
L'Indice di Sharpe è 1,65. L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio.
Ci permette di valutare se è conveniente “accettare il rischio” ,è detto anche il “premio di rischio” e in questo caso, essendo positivo, abbiamo un rendimento atteso di 1,65 punti superiore al rendimento privo di rischio per ogni punto di volatilità, (deviazione Standard)
La duration del Bond in questione è pari a 0,1.
CONSULTA le quotazioni del Bond Mediobanca Atto Terzo
La simulazione evidenzia questi risultati:
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Risultati dell’analisi |
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Rendimento atteso |
6.3% |
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Rischio (V.a.R 1 anno) |
0 |
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Rischio (Deviazione standard) |
2.92% |
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Rischio (indice di Sharpe) |
1.65 |
Il rendimento atteso annuo è positivo e pari all'6,3%. Ricordiamo che il rendimento atteso esprime una probabilità di rendimento futuro, proiettando i dati del passato.Il Value at Risk a un anno del titolo in questione è pari a 0. Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.
In tabella seguente i valori a 15 giorni (0,7%), 3 mesi (0,86%) e un anno (0):
La deviazione standard di questi risultati è pari a 2,928%. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.
L'Indice di Sharpe è 1,65. L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio.
Ci permette di valutare se è conveniente “accettare il rischio” ,è detto anche il “premio di rischio” e in questo caso, essendo positivo, abbiamo un rendimento atteso di 1,65 punti superiore al rendimento privo di rischio per ogni punto di volatilità, (deviazione Standard)
La duration del Bond in questione è pari a 0,1.
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