Analisi del CCTeu luglio 2023
Mettiamo sotto la lente il CCTeu con scadenza luglio 2023. Analizziamo rischio e rendimento del titolo indicizzato al tasso d'interesse semestrale
di Redazione Soldionline 31 mag 2016 ore 12:25Misuriamo, con lo strumento di definizione del rischio e del rendimento di MoneyController, il CCTeu con scadenza luglio 2023
CONSULTA: quotazioni del CCTeu luglio 2023
La simulazione evidenzia questi risultati:
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Risultati dell’analisi |
Rendimento atteso |
6.13% |
Rischio (V.a.R 1 anno) |
5% |
Rischio (Deviazione standard) |
6.82% |
Rischio (indice di Sharpe) |
0.78 |
Il rendimento atteso annuo è positivo e pari al 6,13%. Ricordiamo che il rendimento atteso esprime una probabilità di rendimento futuro, proiettando i dati del passato.
Il Value at Risk a un anno del titolo in questione è pari a 5%.
Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.
Nel grafico seguente i valori a 15 giorni (1,17%), 3 mesi (2,45%) e un anno (3,53%):
La deviazione standard di questi risultati è pari a 6,82%. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.
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L'Indice di Sharpe è 0,78. L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio. Ci permette di valutare se è conveniente accettare il rischio.