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Analisi del BTP ITALIA ottobre 2016

Misuriamo, con lo strumento di definizione del rischio e del rendimento di MoneyController, il Btp Italia con scadenza ottobre 2016.

di Redazione Soldionline 28 ott 2015 ore 10:34

Misuriamo, con lo strumento di definizione del rischio e del rendimento di MoneyController, il Btp Italia con scadenza aprile 2016.

CONSULTA: quotazioni del BTP Italia ottobre 2016

La simulazione evidenzia questi risultati:


Risultati dell’analisi

Rendimento atteso

5.42%

Rischio (V.a.R 1 anno)

8.36%

Rischio (Deviazione standard)

8.58%

Rischio (indice di Sharpe)

0.51

 

 

 

 

 

 

rischio_4

Il rendimento atteso annuo è positivo e pari al 5,42%. Ricordiamo che il rendimento atteso esprime una probabilità di rendimento futuro, proiettando i dati del passato.

Il Value at Risk a un anno del titolo in questione è pari a 8,36%.
Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.
Nel grafico  seguente i valori a 15 giorni (2,53%), 3 mesi (5,4%) e un anno (8,36%):

value-at-risk-btp-italia-2016

La deviazione standard di questi risultati è pari a 8,58%. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.

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L'
Indice di Sharpe è 0,51. L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio. Ci permette di valutare se è conveniente accettare il rischio.

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