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Analisi del BTP Italia aprile 2017

Analizziamo il profilo rischio e rendimento della tranche di Btp Italia che scade ad aprile 2017

di Redazione Soldionline 15 ott 2015 ore 09:44

Misuriamo, con lo strumento di definizione del rischio e del rendimento di MoneyController, il Btp Italia con scadenza aprile 2017.

CONSULTA: quotazioni del BTP Italia aprile 2017

La simulazione evidenzia questi risultati:


Risultati dell’analisi

Rendimento atteso

5.75%

Rischio (V.a.R 1 anno)

8.12%

Rischio (Deviazione standard)

8.62%

Rischio (indice di Sharpe)

0.54

 

 

 

 

 

 

rischio_4

Il rendimento atteso annuo è positivo e pari al 5,75%. Ricordiamo che il rendimento atteso esprime una probabilità di rendimento futuro, proiettando i dati del passato.

Il Value at Risk a un anno del titolo in questione è pari a 8,12%.
Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.
Nel grafico  seguente i valori a 15 giorni (2,54%), 3 mesi (5,36%) e un anno (8,12%):

value-at-risk-btp-italia-2017

La deviazione standard di questi risultati è pari a 8,62%. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.

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L'
Indice di Sharpe è 0,54. L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio. Ci permette di valutare se è conveniente accettare il rischio.

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