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Analisi del BTP ITALIA 2020

Mettiamo sotto la lente il Btp Italia con scadenza aprile 2020. Analizziamo rischio e rendimento del titolo obbligazionario indicizzato all'inflazione

di Redazione Soldionline 23 set 2015 ore 11:41

Misuriamo, con lo strumento di definizione del rischio e del rendimento di MoneyController, il Btp Italia con scadenza aprile 2020.

CONSULTA: quotazioni del BTP Italia aprile 2020

La simulazione evidenzia questi risultati:


Risultati dell’analisi

Rendimento atteso

6.89%

Rischio (V.a.R 1 anno)

7.48%

Rischio (Deviazione standard)

8.89%

Rischio (indice di Sharpe)

0.65

 

 

 

 

 

 

rischio_4

Il rendimento atteso annuo è positivo e pari al 6,89%. Ricordiamo che il rendimento atteso esprime una probabilità di rendimento futuro, proiettando i dati del passato.

Il Value at Risk a un anno del titolo in questione è pari a 7,48%.
Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.
Nel grafico  seguente i valori a 15 giorni (2,58%), 3 mesi (5,31%) e un anno (7,48%):

var-btp-italia-aprile-2020

La deviazione standard di questi risultati è pari a 8,89%. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.

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L'
Indice di Sharpe è 0,65. L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio. Ci permette di valutare se è conveniente accettare il rischio.

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