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Apple-Google, sfida tra star

Confrontiamo i rischi di Apple e Google, le due stelle tecnologiche della borsa americana (con buona pace di Facebook). La prima, in questi giorni, ha battutto il record di capitalizzazione di Microsoft

di Redazione Soldionline 22 ago 2012 ore 14:28
Confrontiamo Apple e Google, le due stelle tecnologiche della borsa americana (con buona pace di Facebook). La prima, in questi giorni, ha battutto il record di capitalizzazione di Microsoft del 1999 (in piena bolla speculativa della new economy) mentre la seconda continua a macinare utili ad ogni report trimestrale.
Ma quale, tra Apple e Google, è il titolo con il maggior profilo di rischio? Scopriamolo con il calcolatore di Moneycontroller.

SEGUI quotazioni e i grafici di APPLE
SEGUI quotazioni e i grafici di GOOGLE

La simulazione evidenzia questi risultati:

 

Apple

Google

Rendimento atteso

42.01%

12.73%

Rischio (V.a.R 1 anno)

14.16%

32.40%

Rischio (Deviazione standard)

34.72%

31.45%

Rischio (indice di Sharpe)

1.15

0.33



Il rendimento atteso di Apple è 42,01% contro il 12,73% di Google. Va ricordato che il rendimento atteso esprime una media aritmetica dei rendimenti passati. Il dato non rappresenta quindi una certezza, a maggior ragione per strumenti azionari, ma un'indicazione con una approssimazione al 95%.

Il Value at Risk a un anno di APPLE è pari a 14,16%.
Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%. In tabella seguente i valori a 15 giorni (9,17%), 3 mesi (16,32%) e un anno (14,16%):

var-apple

Il Value at Risk a un anno di GOOGLE è invece pari al 32,40%.
Nel grafico seguente i valori a 15 giorni (9,23%), tre mesi (19,74%) e a un anno (32,40%)

var-google

Per APPLE la deviazione standard è pari a 34,72%. Un valore che scende a 31,45% per GOOGLE
. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.

Vuoi conoscere i significati di "VAR" e "Deviazione Standard"? Leggili sul glossario del rischio

L'Indice di Sharpe è di 1,15 per il titolo APPLE e di 0,33 per il titolo GOOGLE.
L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio.

Tutti gli articoli su: google , apple , wall street Quotazioni: APPLE
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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