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Un'analisi dell'ETFS WTI Crude Oil

Il petrolio è una delle attività che più hanno condizionato i mercati in questi mesi. Per chi volesse investirci ci sono degli strumenti che lo replicano. Analizziamone uno

di Redazione Soldionline 27 apr 2016 ore 10:28

Misuriamo, con lo strumento di definizione del rischio e del rendimento di MoneyController, l'ETFS WTI Crude Oil

CONSULTA: quotazioni dell'ETFS WTI Crude Oil

La simulazione evidenzia questi risultati:


Risultati dell’analisi

Rendimento atteso

-29.23%

Rischio (V.a.R 1 anno)

55.15%

Rischio (Deviazione standard)

30.89%

Rischio (indice di Sharpe)

neg.

 

 

 

 

 

 

rischio_4

Il rendimento atteso annuo è positivo e pari al -29,23%. Ricordiamo che il rendimento atteso esprime una probabilità di rendimento futuro, proiettando i dati del passato.

Il Value at Risk a un anno del titolo in questione è pari a 55,15%.
Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.
Nel grafico  seguente i valori a 15 giorni (10,52%), 3 mesi (26,82%) e un anno (55,15%):
var-etfs-wti-crude-oil

La deviazione standard di questi risultati è pari a 30,89%. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.

LEGGI ANCHE: Investimenti e rischio: deviazione standard e VaR


L'
Indice di Sharpe è negativo. L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio. Ci permette di valutare se è conveniente accettare il rischio.

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