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Il fondo della settimana: Amundi Funds Arbitrage Var2 S-usd

Amundi Funds Arbitrage Var2 ha dimostrato di essere un valido strumento per la protezione degli investimenti nella fase più acuta della crisi finanziaria riuscendo, in tali frangenti, a limitare le perdite

di Redazione Soldionline 1 feb 2011 ore 14:04
Analisi a cura di CFS Rating

Caratteristiche:


Il fondo Amundi Funds Arbitrage Var2 S-usd appartiene alla categoria CFS Rating dei Flessibili e ha come obbiettivo quello di ottenere una performance assoluta (Libor USD 3 mesi + 1%) grazie principalmente ad investimenti dinamici su tassi e valute. Il comparto persegue tale obbiettivo mantenendo un livello massimo di Value at Risk del 2%. Il gruppo di gestione sfrutta le opportunità presenti nei mercati di riferimento mediante diversi approcci basati sull’analisi dei fondamentali e sull’analisi tecnica. Gli orizzonti temporali degli investimenti variano da posizioni strategiche di lungo periodo allo sfruttamento di opportunità di trading nel breve. 

Analisi:

Analizzando i risultati ottenuti dal fondo all’interno della categoria CFS rating di riferimento, relativamente all’area World, osserviamo buone performance sui 3 anni rispetto alla media mentre su orizzonti temporali inferiori il fondo risulta penalizzato. In termini di rischio, inteso come deviazione standard, il comparto riporta dati superiori alla media dei competitor sia a 1 che a 3 anni. Amundi Funds Arbitrage Var2 ha dimostrato di essere un valido strumento per la protezione degli investimenti nella fase più acuta della crisi finanziaria riuscendo, in tali frangenti, a limitare le perdite in maniera significativa. Tale efficacia è confermata dai risultati a 3 anni superiori al benchmark dichiarato (100% Libor 3 mesi USD). Nel corso del mese di dicembre il gestore afferma che le posizioni in obbligazioni globali hanno contribuito negativamente alle performance a causa di una sovraesposizione alla duration e alla contestuale flessione dei mercato obbligazionari; negativa si è dimostrata anche la scelta di sotto pesare i titoli di debito Giapponesi. 

Plus: Buoni i risultati sui 3 anni rispetto alla media dei fondi della categoria CFS rating dei Flessibili appartenenti all’area World.

Minus: Profilo commissionale appesantito dalle commissioni di performance.

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