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High frequency trading (HFT) in Borsa Italiana: alcune evidenze dalla Consob

di Mauro Introzzi 2 mar 2015 ore 12:42 Le news sul tuo Smartphone

consob_1La Consob ha condotto la prima analisi empirica sull'impatto del trading ad alta frequenza a Piazza Affari nel periodo compreso fra il 2011 e il 2013. Tale studio, compreso in un nuovo quaderno di finanza, evidenzia come un aumento del 10% del peso degli "high frequency traders puri" negli scambi in Borsa Italiana abbia comportato un aumento della volatilità (a livello intraday) di una quota compresa tra il 4% e il 6%.
La volatilità in questione scende in un range compreso tra il 3% e il 5% considerando l'operatività delle banche di investimento che utilizzano gli algoritmi di trading ad alta frequenza.
Alcuni studi indicano che sui mercati europei la componente di high frequency trading sul totale degli scambi pesa per quote comprese tra il 23% e il 43%.

VIDEO: High Frequency Trading - HFT

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