Stress test EBA, tutte promosse le banche italiane

L'EBA, European Banking Authority, ha pubbblicato oggi i risultati degli stress test bancari. Gli esami hanno coinvolto 48 istituti da 15 paesi del Vecchio Continente, che complessivamente rappresentano il 70% delle attività amministrate dal sistema nel suo complesso.

Con questa tipologia di analisi l'autorità bancaria europea ha valutato la resilienza del comparto a un set di shock avversi, simulando l'andamento del CET1 ratio  - il Common Equity Tier 1 ossia la componente primaria del capitale di una banca - in determinate situazioni. I risultati, secondo quanto indica la stessa EBA, servono al processo decisionale della vigilanza e a promuovere le regole di mercato.

Le banche italiane finite al vaglio sono state quattro: IntesaSanpaolo, Unicredit, UBI Banca e BancoBPM. Come nelle attese hanno tutte superato l'esame.

Per IntesaSanpaolo lo stress test nello scenario avverso indica per il 2020 un CET1 ratio al 10,4%, passando per un 10,8% al 2018 e un 10,64% per il 2019. Il dato della situazione al 2017 è stato ridefinito al 13,24%.

Per Unicredit il CET1 ratio in condizioni avverse passa dal 12,8% ridefinito al 2017 al 9,34% nel 2020, passando per il 10,31% nel 2018 e il 9,58% nel 2019.

Per UBI Banca il test indica nello scenario avverso un CET1 ratio all'8,32% nel 2020, passando per il 9,76% nel 2018 e il 9,25% nel 2019. Il dato della situazione al 2017 è stato per l'istituto di Victor Massiah ridefinito all'11,7%.

Per BancoBPM, infine, la simulazione porta a un CET1 ratio dell'8,47% nello scenario avverso al 2020 dal 13,94% ridefinito al 2017. I tassi simulati al 2018 e al 2019 indicano rispettivamente CET1 ratio del 9,93% e del 9,4%.