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Npl: il 2017 è stato l'anno della svolta

Il 2017 è stato "un anno di svolta" per il settore bancario italiano, con gli NPL passati da 324 miliardi di fine 2016 a quota 264 miliardi. Ecco tutti i numeri

di Mauro Introzzi 13 giu 2018 ore 15:32

Il 2017 è stato "un anno di svolta" per il settore bancario italiano, con il mercato dei non performing loan passato dai 324 miliardi di fine 2016 a quota 264 miliardi. E il trend non si è fermato nei primi cinque mesi del 2018, un periodo che ha visto operazioni per 37,4 miliardi di euro, tra cui quella di Monte dei Paschi di Siena per 24,1 miliardi e IntesaSanpaolo-Intrum per 10,8 miliardi.

Nel proseguio del 2018 è da attendersi un nuovo deleveraging: sono già state annunciate operazioni per altri 28 miliardi di euro che potrebbero portare il totale dell'intero anno a 70 miliardi di euro.

LEGGI ANCHE - Crediti deteriorati (Npl): cosa sono e quali categorie comprendono

I dati sono contenuti nello studio "the Italian NPL Market" elaborato da PwC. Eccone un estratto:

 

Crediti deteriorati delle banche italiane: i dati 2018

banca_18Il volume complessivo di NPL nel mercato italiano ha registrato un forte calo nell'ultimo anno.

Dai 324 miliardi lordi alla fine del 2016, è diminuito fino a raggiungere 264 miliardi lordi alla fine del 2017. Tutte le categorie, Bad Loans, UtP e Past Due mostrano questa tendenza positiva.

Dopo aver raggiunto il valore record di 341 miliardi a fine 2015 (Gross Book Value), lo stock si è costantemente ridotto negli ultimi due anni, fino a raggiungere 264 miliardi a fine 2017.

Alla fine del 2017, le sofferenze lorde sono scese a 165 miliardi (Gross Book Value), in calo di 35 miliardi nell'ultimo anno.

I segmenti dei crediti unlikely to pay e past due sono diminuiti rispettivamente a 94 miliardi lordi (da 117 miliardi di fine 2016) e 5 miliardi lordi (da 7 miliardi a di fine 2016).

 

trend-npl-italia-2008-2017

 

La composizione del portafoglio

Guardando la composizione dei crediti deteriorati, a livello geografico, la maggiore concentrazione di gross bad loans, si registra in Lombardia (21,9% del totale, con un gross bad loan ratio del 10,5%) e Lazio (11,1% del totale, con un gross bad loan ratio del 12%).

Le regioni del Centro e del Sud Italia mostrano livelli più elevati di gross bad loan ratio rispetto al Nord Italia. La percentuale di secured bad loan è cresciuta dal 48% del 2016 al 50% di fine 2017.

Alla fine del 2017, il segmento "Corporate & SME "continua a rappresentare la maggior parte dei gross bad loans, con un’incidenza del 70% seguito dal segmento "consumer" pari al 21%.

La ripartizione dei gross bad loan per macrosettore mostra che Real Estate, Costruzioni e manifattura rappresentano oltre il 71% del mercato NP italiano.

 

Il mercato degli NPL nel 2018

I primi cinque mesi del 2018 hanno visto chiudersi operazioni per 37,4 miliardi, tra cui le più significative sono state la Cartolarizzazione dei Bad Loan perfezionata dal Gruppo Monte dei Paschi di Siena per 24,1 miliardi e la cessione per 10,8 miliardi di NPL da Intesa Sanpaolo ad Intrum. Di seguito il dettaglio delle operazioni chiuse dall’inizio del 2018.

 

npl-annunciati-2018

TOTALE: 37,4 miliardi di euro

 

Si prevede un aumento delle operazioni sui portafogli NPL per il secondo semestre 2018 (le principali operazioni in corso annunciate nel 2018 sono riportate di seguito). Tra queste un peso significativo sarà rappresentato da cessioni di NPL con GACS. Da rilevare anche le prime operazioni di cessione massiva di UtP dal cui esito potrebbero dipendere le prossime operazioni straordinarie su questa categoria di crediti. Lo sforzo per ridurre il peso degli NPL e accelerare la ripresa sono una priorità strategica per le banche italiane nel 2018.

 

npl-annunciati-2018

TOTALE: 28,0 miliardi

 

Le nuove regole contabili previste dall'IFRS 9, che sostituisce lo IAS 39 per la rilevazione degli strumenti finanziari entrate in vigore il 1° gennaio 2018, richiederanno alle banche italiane di contabilizzare le perdite attese sui prestiti come perdite di realizzo. Tale norma, attraverso l’adozione dei principi di “expected loss” (appunto la rilevazione delle perdite attese e non delle perdite già occorse come previsto dalle regole precedenti) e di “forward looking” (dovendo la banca dotarsi di strumenti valutativi volti a misurare la probabilità di default dei crediti erogati lungo tutta la loro vita contrattuale) produrrà effetti significativi sui bilanci di quest’anno (prima applicazione) e negli anni a venire. 

Le decisioni strategiche delle banche risentiranno ancora di più delle richieste dalle Autorità regolamentari nazionali ed internazionali. Le linee guida BCE la cui adozione si estenderà in Italia anche alle banche “less significant” (con minor incidenza di NPE) ed il calendar provisioning previsto dall’Addendum di BCE, che accelererà significativamente il provisioning dei crediti deteriorati originati a partire dal 2018, saranno tra i principali driver delle scelte strategiche delle banche italiane nella gestione degli NLP.

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