Misuriamo il rischio di Meridiana Fly
Calcoliamo il rischio del titolo azionario Meridiana Fly, nei giorni scorsi in evidenza sulla notizia che l'azionista di riferimento Meridiana acquisterà tutte le azioni della compagnia aerea detenute dagli ex soci di Air Italy Holding
di Redazione Soldionline 23 gen 2013 ore 14:07
Misuriamo il profilo di rischio di Meridiana Fly, nei giorni scorsi in evidenza sulla notizia che l'azionista di riferimento Meridiana acquisterà tutte le azioni della compagnia aerea detenute dagli ex soci di Air Italy Holding, con lo strumento di MoneyController.
CONSULTA le quotazioni di Meridiana Fly
La simulazione evidenzia questi risultati:
Il Value at Risk a un anno del titolo in questione è pari al 90,6%. Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.
In tabella seguente i valori a 15 giorni (31,18%), 3 mesi (62,96%) e un anno (90,6%):
La deviazione standard di questi risultati è pari al 108,71%. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.
Il cono di capitalizzazione
CONSULTA le quotazioni di Meridiana Fly
La simulazione evidenzia questi risultati:
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Risultati dell’analisi |
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Rendimento Atteso |
-57.03% |
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Rischio (V.a.R 1 anno) |
90.6% |
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Rischio (Deviazione standard) |
108.71% |
| Rischio (indice di Sharpe) | neg. |
Il Value at Risk a un anno del titolo in questione è pari al 90,6%. Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.
In tabella seguente i valori a 15 giorni (31,18%), 3 mesi (62,96%) e un anno (90,6%):
La deviazione standard di questi risultati è pari al 108,71%. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.
PER APPROFONDIMENTI: Investimenti e rischio: deviazione standard e VaR
L'Indice di Sharpe è negativo. L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio.Il cono di capitalizzazione
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