Misuriamo il rischio di Cell Therapeutics
Utilizziamo lo strumento elaborato da MoneyController per uno dei titoli più volatili quotati a Piazza Affari. L'indice di Sharp è negativo
di Redazione Soldionline 28 nov 2012 ore 12:12
Misuriamo il profilo di rischio di Cell Therapeutics con lo strumento di MoneyController.
CONSULTA le quotazioni di Cell Therapeutics
La simulazione evidenzia questi risultati:
La deviazione standard di questi risultati è pari a 110,44%. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.
PER APPROFONDIMENTI: Investimenti e rischio: deviazione standard e VaR
L'Indice di Sharpe è negativo. L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio.
Il cono di capitalizzazione
CONSULTA le quotazioni di Cell Therapeutics
La simulazione evidenzia questi risultati:
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Risultati dell’analisi |
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Rischio (V.a.R 1 anno) |
94.92% |
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Rischio (Deviazione standard) |
110.114% |
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Rischio (indice di Sharpe) |
neg. |
Il Value at Risk a un anno del titolo in questione è pari al 94,92%. Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.
In tabella seguente i valori a 15 giorni (33.1%), 3 mesi (68.11%) e un anno (94.92%):La deviazione standard di questi risultati è pari a 110,44%. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.
PER APPROFONDIMENTI: Investimenti e rischio: deviazione standard e VaR
L'Indice di Sharpe è negativo. L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio.
Il cono di capitalizzazione
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