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Misuriamo il rischio dei big del cemento

Arrivano da un periodo difficile, dato il contesto del settore immobiliare e di quello delle costruzioni, ma le prospettive sembrano più incoraggianti. Misuriamo il rischio di Italcementi, Buzzi Unicem e Cementir

di Redazione Soldionline 13 dic 2012 ore 14:36
Misuriamo il profilo di rischio di Italcementi, Buzzi Unicem e Cementir con lo strumento di MoneyController.

CONSULTA le quotazioni di Italcementi
CONSULTA le quotazioni di Buzzi Unicem
CONSULTA le quotazioni di Cementir

La simulazione evidenzia questi risultati:


Italcementi

Buzzi Unicem

Cementir

Rischio (V.a.R 1 anno)

59.61%

51.7%

56.33%

Rischio (Deviazione standard)

40.19%

41.49%

38.8%

Rischio (indice di Sharpe)

neg.

neg.

neg.









Il Value at Risk a un anno di Italcemeti è 59,61%. Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.
In tabella seguente i valori a 15 giorni (13,01%), 3 mesi (31,25%) e un anno (59,61%):

var_italcementi

Il Value at Risk a un anno di Buzzi Unicem  è invece pari al 51,7%. Nel grafico seguente i valori a 15 giorni (12,71%), tre mesi (28,74%) e a un anno (51,7%)

var_buzzi-unicem

Il Value at risk a un anno di Cementir  è di 56,33% . Nel grafico i valori a 15 giorni (12,44%), tre mesi (29,6%) e a un anno (56,33%)

var_cementir

Per Italcementi la deviazione standard è pari a 40,19%, Buzzi Unicem 41,49%  e poco meno,  a 38,8 per Cementir. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.

PER APPROFONDIMENTI: Investimenti e rischio: deviazione standard e VaR

L'Indice di Sharpe è  negativo per tutti e tre i titoli.
L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio.
Tutte le ultime su: italcementi , buzzi unicem , cementir
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