Misuriamo il rischio dei big del cemento
Arrivano da un periodo difficile, dato il contesto del settore immobiliare e di quello delle costruzioni, ma le prospettive sembrano più incoraggianti. Misuriamo il rischio di Italcementi, Buzzi Unicem e Cementir
di Redazione Soldionline 13 dic 2012 ore 14:36
Misuriamo il profilo di rischio di Italcementi, Buzzi Unicem e Cementir con lo strumento di MoneyController.
CONSULTA le quotazioni di Italcementi
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CONSULTA le quotazioni di Cementir
La simulazione evidenzia questi risultati:
Il Value at Risk a un anno di Italcemeti è 59,61%. Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.
In tabella seguente i valori a 15 giorni (13,01%), 3 mesi (31,25%) e un anno (59,61%):
Il Value at Risk a un anno di Buzzi Unicem è invece pari al 51,7%. Nel grafico seguente i valori a 15 giorni (12,71%), tre mesi (28,74%) e a un anno (51,7%)
Il Value at risk a un anno di Cementir è di 56,33% . Nel grafico i valori a 15 giorni (12,44%), tre mesi (29,6%) e a un anno (56,33%)
Per Italcementi la deviazione standard è pari a 40,19%, Buzzi Unicem 41,49% e poco meno, a 38,8 per Cementir. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.
PER APPROFONDIMENTI: Investimenti e rischio: deviazione standard e VaR
L'Indice di Sharpe è negativo per tutti e tre i titoli.
L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio.
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La simulazione evidenzia questi risultati:
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Italcementi |
Buzzi Unicem |
Cementir |
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Rischio (V.a.R 1 anno) |
59.61% |
51.7% |
56.33% |
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Rischio (Deviazione standard) |
40.19% |
41.49% |
38.8% |
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Rischio (indice di Sharpe) |
neg. |
neg. |
neg. |
Il Value at Risk a un anno di Italcemeti è 59,61%. Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.
In tabella seguente i valori a 15 giorni (13,01%), 3 mesi (31,25%) e un anno (59,61%):
Il Value at Risk a un anno di Buzzi Unicem è invece pari al 51,7%. Nel grafico seguente i valori a 15 giorni (12,71%), tre mesi (28,74%) e a un anno (51,7%)
Il Value at risk a un anno di Cementir è di 56,33% . Nel grafico i valori a 15 giorni (12,44%), tre mesi (29,6%) e a un anno (56,33%)
Per Italcementi la deviazione standard è pari a 40,19%, Buzzi Unicem 41,49% e poco meno, a 38,8 per Cementir. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.
PER APPROFONDIMENTI: Investimenti e rischio: deviazione standard e VaR
L'Indice di Sharpe è negativo per tutti e tre i titoli.
L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio.
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