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Il rischio del titolo UBI Banca

Analizziamo il rischio dell'istituto, che ieri ha comunicato i dati del primo semestre. Misuriamo il rapporto tra rendimento potenziale e rischio del titolo

di Redazione Soldionline 27 ago 2013 ore 15:21
Misuriamo il rischio dell'azione con lo strumento di MoneyController.


CONSULTA le quotazioni di Ubi Banca

La simulazione evidenzia questi risultati:


Risultati dell’analisi

Rendimento atteso

-16.18%

Rischio (V.a.R 1 anno)

58.91%

Rischio (Deviazione standard)

44.1%

Rischio (indice di Sharpe) negativo

Il rendimento atteso annuo è negativo e pari a  - 16,18%. Ricordiamo che il rendimento atteso esprime una probabilità di rendimento futuro, proiettando i dati del passato.

Il Value at Risk a un anno del titolo RcsMediagroup è pari a 58,91%. Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.

Nel grafico seguente  (13,84%), 3 mesi (32,8%) e un anno (58,91%):

var-di-ubi-banca

La deviazione standard di questo titolo è pari a 44,01%. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.

PER APPROFONDIMENTI: Investimenti e rischio: deviazione standard e VaR

L'Indice di Sharpe è negativo. L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio.

Ci permette di valutare se è conveniente “accettare il rischio” ,è detto anche il “premio di rischio” e in questo caso, essendo negativo, non  lo è, perché per ogni punto di rischio rappresentato dalla volatilià, “Deviazione standard”, avremo un’attesa di rendimento inferiore  al rendimento di un BOT, per prender come riferimento un titolo considerato a rischio zero.

 

 


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