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Atlantia vs Autostrada TO-MI, quale la più rischiosa?

Questa settimana analizziamo il profilo di rischio di Atlantia e lo confrontiamo con quello di Autostrada Torimo-Milano, due aziende attive nel mondo dei servizi autostradali

di Redazione Soldionline 7 nov 2012 ore 12:13
Con gli strumenti di MoneyController analizziamo il profilo di rischio di Atlantia e lo confrontiamo con quello di Autostrada Torimo-Milano, due aziende attive nel mondo dei servizi autostradali.

CONSULTA la scheda del titolo ATLANTIA
CONSULTA la scheda del titolo AUTOSTRADA TO-MI


La simulazione evidenzia questi risultati:

  ATLANTIA

AUTOSTRADA TO-MI

Rischio (V.a.R 1 anno60

39.99%

47.14%

Rischio (Deviazione standard)

30.9%

37.71%

Rischio (indice di Sharpe)

negativo

negativo



Il Value at Risk a un anno di Atlantia è pari al 39.99%
. Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.
In tabella seguente i valori a 15 giorni (9.52%), 3 mesi (21.74%) e un anno (39.99%)

var-atlantia

Il Value at Risk a un anno di Autostrade TO-MI è invece pari a 47.14%. Nel grafico seguente i valori a 15 giorni (11.54%), tre mesi (26.1%) e a un anno (47.14%)

var-autostr-tomi

Per Atlantia la deviazione standard è pari a 30.9%. Un valore che sale a 37.71% per Autostrade TO-MI. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.

PER APPROFONDIMENTI: Investimenti e rischio: deviazione standard e VaR

L'Indice di Sharpe è per entrambi negativo.
L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio.

Tutte le ultime su: atlantia , astm
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