Delta Hedging
di Redazione Soldionline
Il Delta Hedging è una attività che consiste nell'acquisto o nella vendita del sottostante di una opzione, come metodo di copertura dal rischio del venditore di opzioni. Il market maker deve comprare (vendere) il sottostante ogni volta che vende un covered warrant call (put). La quantità di sottostante da comprare o vendere viene calcolata utilizzando il Delta. In teoria, ogni volta che cambia il Delta di una opzione la copertura dovrebbe essere ricalcolata.
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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