NAVIGA IL SITO

I quattro rischi della banca

L’attività di una banca è una attività esposta ad un elevato livello di rischio perché la leva finanziaria è utilizzata in modo ampio. Ecco le caratteristiche dei rischi di un'istituzione bancaria

di Valter Buffo 28 ott 2019 ore 17:26

rischi-bancaNella precedente guida del nostro corso, abbiamo illustrato il ruolo svolto dal capitale sociale (Il capitale della banca: protezione e costo) nell’attività di una banca, mentre nelle due guide precedenti abbiamo esaminato il ruolo dell’attivo(L’attivo del bilancio di una banca: le componenti principali) e del passivo (Il passivo del bilancio di una banca: le componenti principali).

I dati forniti nelle guide precedenti hanno messo in luce il fatto che il capitale versato di una banca è sempre una percentuale molto piccola del totale dell’attivo: da qui la conclusione che la banca è un'istituzione che usa, in modo ampio, la leva finanziaria. E questo fatto a sua volta implica che l’attività di una banca è una attività esposta ad un elevato livello di rischio, proprio perché la leva finanziaria è utilizzata in modo ampio. Proveremo a descrivere i rischi principali ai quali una banca si espone presentando un elenco di quattro punti.

  1. Rischio di liquidità: una banca corre il rischio di ritrovarsi improvvisamente a corto di liquidità, sia sul lato dell’attivo che del passivo. Infatti la banca può trovarsi costretta a fronteggiare una impennata improvvisa di richiesta di liquidità da parte dei depositanti, ed anche dal lato dell’attivo può trovarsi a fare fronte ad un aumento improvviso della richiesta di crediti già accordati e non ancora utilizzati. La banca che non riesce a fare fronte a queste richieste corre il rischio di fallimento If the bank cannot meet customers’ requests for immediate funds, it runs the risk of failure. Even if a bank has a positive net worth, illiquidity can still drive it out of business. Who would put their funds in a bank that can’t always provide cash on demand? For this reason, bankers must manage liquidity risk with great care. Failure to do so in the crisis of 2007–2009 led to bank runs—such as the run on Wachovia in September 2008—and to the failures of numerous bank and nonbank intermediaries.
  2. Rischio di credito: l’attività tipica di una banca è la trasformazione dei depositi della clientela in finanziamenti alle imprese ed alle famiglie. Da questa attività derivano (almeno) due rischi importanti: il primo è che i soggetti finanziati non procedano alla restituzione del debito, ed il secondo e che le eventuali garanzie prestate a garanzia dei finanziamenti perdano di valore. La storia economica del nuovo Millennio ha messo in grande evidenza il ruolo del capitale delle banche a fronte di questa famiglia di rischi
  3. Rischio di interesse: sia l’attivo sia il passive della banca sono sensibili alle variazioni dei tassi di interesse di mercato: la banca deve infatti garantire in ogni momento che la remunerazione delle voci del passive sia inferiore ai ricavi realizzati sulle componenti dell’attivo, per garantire una adeguata liquidità del capitale. Per questa ragione, le oscillazioni dei tassi di interesse di mercato, e le variazioni del costo ufficiale del denaro fissato dalla Banca Centrale, sono importanti fonti di rischio nella gestione di una banca
  4. Rischio di trading: abbiamo sottolineato nelle quattro Sezioni precedenti come l’attività in titoli è diventata nel corso del tempo una componente importante dell’attività delle banche. Questa attività espone la banca ai rischi di mercato, ed in particolare al rischio delle oscillazioni dei prezzi sui mercati finanziari.


Managing trading risk is a major concern for today’s banks. Some of the largest banks in the world have sustained billions of dollars in losses as a result of unsupervised risk taking by employees in their trading operations. The problem is that traders normally share in the profits from good investments, but the bank pays for the losses. Heads, the trader wins; tails, the bank loses. This arrangement creates moral hazard: Traders have an incentive to take more risk than bank managers would like. The solution to the moral hazard problem in trading is to compute the risk the portfolios traders generate using measures like standard deviation and value at risk. The bank’s risk manager then limits the amount of risk any individual trader is allowed to assume and monitors each trader’s holdings closely, at least once a day. 

 

Corso di finanza e mercati, indice e piano dell'opera

 

A cura di recce-d.com

recced-logo_1

 

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
da

ABCRisparmio

Lotteria degli scontrini: come si partecipa (e si vince)

Lotteria degli scontrini: come si partecipa (e si vince)

La lotteria degli scontrini è una delle manovre che secondo l’attuale esecutivo dovrebbe favorire il riemergere di una certa parte di sommerso. Vediamo cos’è e come funziona Continua »