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Trading system: quali sono i software da conoscere

Non tutte le piattaforme di trading che si possono trovare online sono uguali e degne di fiducia. Ci sono piattaforme ottime, accettabili e ce ne sono anche di pessime

di Redazione Soldionline 2 mar 2018 ore 16:36

A cura di Mirko Scaffardi

 

Questi contributi fanno parte di una serie di guide sui trading system e sul trading algoritmico, pubblicate settimanalmente ogni martedì. Qui la prima puntata: Trading system, cosa sono e cos'è il trading algoritmico. Qui la seconda: Trading system: perché sono interessanti e la terza Trading system: come iniziare

 

TRADING SYSTEM, QUALI SONO I SOFTWARE DA CONOSCERE

Non tutte le piattaforme di trading che si possono trovare online sono uguali e degne di fiducia.

Ci sono piattaforme ottime, accettabili e ce ne sono anche di pessime. Di quest'‘ultime pensiamo a tutte le piattaforme prive di qualunque forma di autorizzazione e di regolamentazione: vere e proprie trappole, dove i trader principianti vengono sistematicamente truffati.

analisi-tecnica-graficoPurtroppo questo tipo di piattaforme esistono ancora oggi ma è facile riconoscerle: sono le piattaforme non autorizzate che agiscono senza nessuna regolamentazione da parte di un'autorità di vigilanza oppure sono regolamentate in giurisdizioni poco affidabili come ad esempio Panama o altri paradisi fiscali.

Le piattaforme accettabili sono quelle che dispongono di autorizzazione e regolamentazione e quindi sono sicuramente oneste e affidabili ma non sempre applicano condizioni convenienti. Per fare un esempio, pensiamo a tutte le piattaforme di trading offerte dalla banche italiane. Sono sicuramente legali, autorizzate e regolamentate dalla CONSOB secondo la normativa vigente ma non sempre risultano convenienti pertanto è opportuno analizzarle molto bene. Alcune di queste piattaforme applicano purtroppo commissioni sull’eseguito e questo per chi fa trading, discrezionale o automatico, è da tenere bene in considerazione poiché aumentano i costi mensili in maniera non indifferente.

Esistono molte piattaforme di trading online gratuite. Una piattaforma è gratis quando è possibile iscriversi senza nessun tipo di costo, né esplicito né celato. Una piattaforma gratuita, inoltre, non deve applicare commissioni sull’eseguito (si avvale sugli spread di mercato sulla base dei vostri trade).

Molte di queste piattaforme regalano generosi bonus di benvenuto che consentono al trader di disporre di un capitale da investire più grande.
Molte ancora si avvalgono della consulenza di "Master Trader" e forniscono diversi eventi gratuiti di didattica e cultura finanziaria a supporto del cliente.

 

TRADING SYSTEM, PIATTAFORME

Probabilmente se state leggendo questa guida conoscete già Tradestation, Metatrader Prorealtime o le principali piattaforme emesse da banche online come Fineco, Webank e così via. Pertanto mi sembra superfluo fare l’elenco dettagliato delle piattaforme esistenti, mi soffermerei piuttosto sui principali aspetti da considerare in ottica di Robot trading:

  • Requisiti di sistema – versione Windows del vostro PC, memoria,  processore...
  • Compatibilità della piattaforma - ovvero assicurarsi che il linguaggio del vostro trading system sia gestito e ben compatibile dalla vostra piattaforma acquistata o che andrete ad utilizzar.
  • Elasticità della piattaforma - ovvero più una piattaforma ha investito in nuove funzioni, tool e tecnologie  adatte a gestire dei trading system e meglio è.

 

TRADING SYSTEM, VPS O WEB SERVICE

In questo capitolo devo riprendere il punto in cui segnalavo che una delle scelte da approfondire prima di approdare al mondo del ROBOT trading è sicuramente la scelta della piattaforma e del broker, anche se quest’ultimo solitamente è collegato alla piattaforma di trading e alla società che la gestisce .

Parlando di ROBOT trading dobbiamo conoscere un minimo di tecnologia. Di seguito le principali tecnologie informatiche utilizzate attraverso le quali il nostro sistema potrà lavorare:

  • Tramite VPS (Virtual private Server) che solitamente ha un costo a parte e che è un requisito fondamentale per far lavorare il vostro trading system.
    Per esempio chi utilizza una piattaforma Metatrader e vuole partire con il trading automatico deve acquistare un server virtuale che permetta, al vostro sistema, una continuità e sicurezza operativa.
  • Tramite API (Application Interface) ovvero un collegamento tecnologico tra l’algoritmo e la piattaforma/broker. Trattasi di un'interfaccia tecnologica solitamente non visibile all’utente finale in quanto molto complessa, che permette un dialogo tra il vostro sistema e il broker di riferimento.

client-broker

  • In modalità Web Services. I trading system possono essere importati direttamente sulla piattaforma tramite delle funzioni specifiche che la piattaforma mette a disposizione.


I sistemi, una volta importati, lavorano in automatico senza l’ausilio di una connessione internet continua o la necessità che PC rimanga continuamente acceso.

Gli algoritmi sono criptati, segregati e ben custoditi nel database del server della piattaforma.

 

TRADING SYSTEM, INDICATORI E VARIABILI

Generalmente un algoritmo si avvale di alcuni indicatori per poter funzionare al meglio.

Questo meccanismo è utile per avere una visione di massima del mercato in questione, migliorarne le analisi e assieme a delle variabili e condizioni ben precise fornire gli ingredienti necessari per sviluppare delle situazioni ottimali di ingresso a mercato e gestire al meglio le posizioni in corso.

Un indicatore è di per sé un algoritmo in quanto è composto da una serie di regole e variabili che forniscono un indicazione visibile sul grafico.

Un trading system invece puo’ essere composto da un solo indicatore che oltre a fornire dei segnali grafici invia direttamente l’ordine a mercato.
La totalità del trading system rispetto ad un semplice indicatore è data dal fatto che il trading system deve avere ulteriori regole all’interno del codice che gli consentono di entrare automaticamente a mercato e gestire la posizione.

 

Nell’analisi tecnica, lo studio della configurazione e del movimento del mercato deve avvalersi anche dello studio della psicologia umana.

Per esempio, le tipologie dei grafici che sono state identificate e classificate negli ultimi 50 anni riflettono bene la psicologia del mercato evidenziando la sua tendenza al rialzo o al ribasso e sono risultate di grande utilità sia nel passato che nel presente.

Di seguito vi mostro graficamente un esempio di un indicatore diciamo “ottimizzato” applicato sull’indice Italiano su un timeframe daily che visivamente sembra fornire degli ottimi spunti di ingresso a mercato.

indicatore-indice-italiano

 

Questo per farvi capire che anche un trader discrezionale molto spesso  esegue una tipologia di trading semi automatico  avvalendosi di specifici indicatori che lo supportano nel prendere le decisioni migliori.

 

TRADING SYSTEM, PER NEOFITI O PER ESPERTI?

Si dice che il trading non è per tutti, bene, allora perché non approcciare con una metodologia sistematica che può entrare ed uscire dal mercato con delle regole ben precise, con disciplina e con controllo del rischio anzichè fare trading manualmente e perdere denaro?

Una delle illusioni più diffuse è quella di poter creare il trading system che hai in testa.

Come dire devo cambiare auto e anzichè rivolgermi alla BMW, piuttosto che FIAT cerco di crearne una.

Forse è più semplice imparare a valutare i trading system, saperli analizzare e acquistarne uno.

A mio parere, il trading algoritmico risulta molto valido per un neofita del trading ma lo risulterà anche per un esperto.

Pensate che molti "hedge fund" piuttosto che banche e o società di investimento spostano ingenti quantità di denaro non solo tramite le operazioni manuali dei propri gestori ma anche con l’utilizzo di specifici algoritmi presenti nei propri sistemi informatici.

Questo per dimostrarvi che l’algotrading è per tutti!

 

Breve nota sull'autore, Mirko Scaffardi (https://scaffardi.blog/):

Vincitore della TRADER'S CUP 2016 nella categoria ALGOTRADER, ha sviluppato diversi trading system automatici. Collabora con la rivista TRADER'S.

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