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Trading system: leggere un report di backtest

Il backtest serve a provare la bontà di un sistema di trading sul passato. Questo test a ritroso genera un report che è fondamentale saper leggere

di Redazione Soldionline 10 apr 2018 ore 11:23

A cura di Mirko Scaffardi

 

Questi contributi fanno parte di una serie di guide sui trading system e sul trading algoritmico, pubblicate settimanalmente ogni martedì. Qui la puntate precedenti:


TRADING SYSTEM, LEGGERE UN REPORT DI BACKTEST

analisi-tecnica-graficoL’obiettivo di questa guida è quello di proseguire quanto in parte già analizzato nella guida “Che cos’è il backtesting e perché è importante“.

E’ opportuno soffermarci su alcuni aspetti importanti nella lettura ed interpretazione di un backtest, ovvero quel report che ci fornisce informazioni oggettive sulla bontà del trading system applicato sul mercato.

Una delle regole fondamentali per chi analizza trading system, forse anche la regola più importante che vi assicuro ho provato sulla mia pelle, è effettuare un test del trading system stesso sul mercato reale.

Il backtest non è nient’altro che un report che fornisce informazioni sul passato, pur buono che sia, è necessario valutarlo sul mercato reale e verificare che effettivamente il comportamento del trading system prosegui in linea con quanto “Testato in passato”.

Personalmente nelle mie continue ricerche cerco di dividere il progetto di test di una strategia in 2 parti essenziali:

  •     Analisi del backtest
  •     Analisi della strategia su mercato reale

 

Direi che relativamente al punto 1) ne abbiamo già ampiamente parlato nelle guide precedenti.

La fase di test segnalata nel punto 2) invece, consiste nell’attivare la strategia su un conto pilota, cercando di limitarne il rischio, operando con micro contratti piuttosto che con importi molto ridotti, e seguirne l’andamento per un periodo di tempo limitato.

Questa fase è anche chiamata test “out of sample” ovvero un ulteriore test che certifica che l’algoritmo può funzionare bene anche sul mercato reale.

Di seguito i principi necessari per poter essere in grado di leggere e valutare un trading algoritmico, sulla base di concetti chiari, semplici e trasparenti.

 

TRADING SYSTEM, STRATEGIA VINCENTE

L’equity line ha un effetto psicologico devastante su ognuno di noi, in quanto ci porta a visualizzare l’enorme guadagno che ha fornito (anche se il più delle volte il trading system non è mai stato attivato dal vivo).

Pertanto diventa importante soffermarsi sul report di backtest.

Di seguito un report di backtest dal quale evidenziamo i punti cardine da estrapolare in ordine di importanza:

  •     Massima perdita (Stop loss)
  •     Massimo drawdown
  •     Numero di operazioni
  •     Percentuale di operazioni vincenti
  •     Timeframe e sottostante

 

report-di-backtest

 

Il campione del test deve assolutamente essere un “buon” campione con ampio storico e possibilmente con timeframe superiore a 1 ora.

Per esperienza personale vi garantisco che difficilmente riuscirete a gestire dei trading system o un portafoglio di trading system che lavorano con timeframe troppo bass.

 

TRADING SYSTEM, TIMEFRAME E FREQUENZA DEGLI ORDINI

Partirei subito con degli esempi per farvi capire l’importanza del Time frame nel trading “robotizzato”.

Nella figura successiva abbiamo una strategia automatica che lavora su EUR/USD con time frame a 5 minuti.

 

strategia-automatica

 

La strategia da inizio anno ha eseguito 9 operazioni di cui 6 vincenti, realizzando un guadagno totale di 71

euro.Nella figura successiva invece la strategia è stata applicata ad un timeframe più elevato, precisamente 1 ora.

 

strategia-timeframe-1-ora

 

Nella figura sopra riportata la strategia ha realizzato 3 operazioni tutte vincenti con un profit totale di 150 euro.

Stesso mercato, stesso lasso di tempo, stessa strategia ma timeframe differente.

La percentuale di successo nel timeframe orario è evidentemente piu’ elevata a quella nel timeframe a 5 minuti. Generalmente salendo di timeframe a condizioni di mercato normali si ottiene una percentuale di successo maggiore.

Questo perché il prezzo oscilla ogni giorno entro un certo range. Se usiamo timeframe bassi gli stop impostati saranno all’interno di questo range, se invece usiamo timeframe alti tipo 1 ora, 4 ore ecc gli stop saranno al difuori di questi movimenti e avranno più possibilità di non essere toccati.

Questo è uno dei motivi per cui i timeframe migliori sono quelli alti anche nel trading automatico.

Inoltre nei timeframe più bassi c’è più “rumore”, e dunque le strategie funzionano meno e generalmente non si ha un quadro chiaro della situazione di mercato in termini di trend pertanto sono molto più complicati da analizzare anche dagli stessi algoritmi.

In generale:

  • Timeframe bassi (da 1 minuto a 30 minuti) abbiamo più segnali, infatti molti di questi sistemi rientrano negli HFT ovvero High Frequency trading, la percentuale di successo è decisamente inferiore rispetto a timeframe elevati. Questi punti sono migliorabili applicando delle tecniche multi time frame, ovvero considerando più di un timeframe alla volta.
  • Timeframe alti (da 1 ora in su): abbiamo meno segnali, percentuale di successo maggiore e fonte di stress meno elevata.

 

TRADING SYSTEM, TEST SUL MERCATO REALE

Anche per quanto riguarda i principali cross valutari ogni volta che vi trovate davanti ad una strategia è necessario provarla dal vivo. Vi garantisco che il 90% dei sistemi che trovate nel WEB gratuitamente una volta attivati, vi forniranno un andamento irregolare e una volta attivati porteranno conseguenti perdite sul vostro capitale.

Il motivo è dovuto al fatto che non sono stati effettuati dei test specifici sul mercato reale prima di proporvi la strategia da utilizzare, i trading system molto spesso cadono nella sovra ottimizzazione che fornisce i migliori risultati per il periodo passato prescelto perdendo così di elasticità e di veridicità sul mercato reale.

 

Chi è l'autore, Mirko Scaffardi (https://scaffardi.blog/):

Vincitore della TRADER'S CUP 2016 nella categoria ALGOTRADER, ha sviluppato diversi trading system automatici. Collabora con la rivista TRADER'S.

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