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Trading system: l'esperienza di un algotrader

Un trading system è semplicemente un insieme di regole, variabili e indicatori che compongono un algoritmo piuttosto che più algoritmi che operano inserendo ordini sul mercato finanziario

di Redazione Soldionline 2 mag 2018 ore 09:57

A cura di Mirko Scaffardi

 

Questi contributi fanno parte di una serie di guide sui trading system e sul trading algoritmico, pubblicate settimanalmente ogni martedì. Qui la puntate precedenti:

 

TRADING SYSTEM, L'ESPERIENZA DI UN ALGOTRADER

La passione per i mercati finanziari, unita alla mia esperienza da ex-programmatore prima e responsabile di progetti informatici dopo, sono stati gli ingredienti fondamentali per poter proseguire con gli sviluppi di trading system automatici.

Come trader discrezionale devo ammettere che non sono mai stato un granché, diversamente dopo anni di ricerche e sviluppi di codice, ore di backtest e prove su conti con “real money“ decido di mettermi alla prova e confrontarmi con altri Trader pertanto partecipo alla TRADER’S CUP classificandomi al primo posto con un risultato direi soddisfacente, 50% di guadagno in poco più di due mesi.

Sono riuscito ad impostare degli algoritmi che consentono una crescita progressiva e costante del capitale.

Devo ricordare che un trading system è semplicemente un insieme di regole, variabili e indicatori che compongono un algoritmo piuttosto che più algoritmi che operano inserendo ordini sul mercato finanziario, nel suo contorno ci sono tante altre variabili che abbiamo visto nelle guide precedente da non sottovalutare.

 

TRADING SYSTEM, PERCHE' IL TRADIGN ALGORITMICO

Purtroppo chi approccia al trading come trader discrezionale perde soldi, e il principale motivo è l’emotività e la nostra mente in generale.

L’approccio meccanizzato offre diversi vantaggi tra cui:

  • Testare le proprie idee prima di entrare a mercato ottenendo aiuto nel prendere le decisioni migliori
  • Essere più obiettivi e meno emozionali. Perché non lasciare ad algoritmi il compito di decidere per noi?
  • Non dedicarsi ‘full time’ al Trading e agli investimenti
  • Lavorare sulla base di un analisi quantitativa e statistica e no su ipotetiche figure grafiche, tipo “testa spalle”, “bandiere“ o altre figure difficili da interpretare.
  • Gestire al meglio il ‘Money management’ (Gestione patrimoniale) controllando le perdite, diminuendo il fattore rischio e diversificando al meglio il proprio portafoglio.

L’uomo in genere non è adatto a fare trading e addirittura inadeguato, e questo non dipende solo dalla inadeguata cultura finanziaria ma soprattutto dal lato emotivo di ognuno di noi.

Avevo già commentato questo tema ma vorrei ritornare sull’argomento perché ci sono passato in prima persona.

Il trading suscita enormi emozioni che possono essere ben gestite e controllate con l’aiuto di un trading system.

 

DI seguito voglio riepilogarvi alcuni dei punti fondamentali che un trading algoritmico può offrire:

  • Permette di eliminare l’emotività
  • Applica una forte disciplina
  • Permette maggior coerenza
  • Le operazioni devono essere fatte seguendo il trend principale
  • Permette di lasciar correre i profitti
  • Minimizza le perdite

 

TRADING SYSTEM, ESSERE VINCENTI

Il trader vuole vincere prima di guadagnare.

Il denaro per un trader è come il cibo, passa per lo stomaco.

Ad ogni dollaro incassato, il nostro fisico cambia, si trasforma e se siamo vincenti, si evolve altrimenti inizia a sviluppare pericolose intolleranze.

In effetti questi sono i motivi per cui molti vedono il trading come un gioco d’azzardo.

Molte persone aprono una posizione, la posizione va in perdita e tendono a tenere aperta la posizione sperando che torni in profitto.

Questo è quello che è successo a tantissimi investitori o semplici clienti che hanno acquistato azioni a prezzi molto elevati durante la fine della famosa bolla della “New Economy”.

Molte persone hanno ancora in portafoglio titoli  con minusvalenze del 80/90%.

Personalmente, non prediligo posizioni troppo lunghe nel tempo, il tempo del “cassettista” è finito anche per le azioni, quello che prediligo in una prima analisi è il “trend”.

Dalle “blue chip” alle “small cap” è necessario sempre seguire e analizzare il trend.

A livello statistico possiamo affermare che un trend identifica una tendenza, pertanto tende a perdurare per definizione.

 

Se compriamo in un trend rialzista, avremo dalla nostra parte probabilità superiori al 50% di avere ragione anche se come sappiamo dobbiamo poi attrezzarci per gestire la posizione in corso e trarne un buon profitto.

Vi faccio un esempio molto banale, avreste voglia di aprire una posizione short su “Facebook”?

Si lo so, la risposta è NO. Ed è semplicemente ovvia, per vari motivi: è una super Azienda, produce utili esagerati, ha un trend di crescita spaventosamente rialzista ecc ecc. e allora perché rischiare uno SHORT quando abbiamo tutte le probabilità a nostro sfavore?

Nel trading dobbiamo considerare la probabilità. La probabilità che un evento accada e molto importante e il tempo e la costanza alla fine pagano.

Attenzione quando parlo di probabilità e di eventi non mi riferisco nel prevedere il futuro con la sfera magica, anzi mi riferisco a dati oggettivi necessari per analizzare l’andamento di un titolo tra cui il trend graficamente rappresentato.

 

Questo è oggettivamente uno strumento che identifica quanto una azienda sia comprata dagli investitori, e quanto altri investitori istituzionali investano dei capitali in quell’azienda.

 

TRADING SYSTEM, TRADING SULLE AZIONI

Dopo la creazione di diversi algoritmi, che tutt’ora lavorano instancabili, ho sempre cercato di proseguire con nuove ricerche e nuovi sviluppi, durante questo percorso professionale ho cercato di lavorare anche su un ROBOT che fosse in grado di darmi degli ottimi spunti operativi sulle principali azioni italiane.

E’ stato un duro lavoro, ma sono riuscito a creare un indicatore che mi soddisfa e fornisce delle ottime opportunità per entrare a mercato con risultati statistici molto buoni.

Pensate che oltre il 90% dei titoli che compongono le “Blue chips” si presta all’utilizzo di questo indicatore fornendo degli ottimi spunti operativi che a livello personale e discrezionale difficilmente riuscirei ad eseguire.

I risultati statistici analizzati, forniscono delle ottime opportunità in cui la mia scelta è semplicemente quella di impostare uno STOP, un TARGET adeguato e inserire l’ordine.


Qualche esempio su Mediobanca:

trading-mediobanca

 

Moncler

trading-moncler

 

ENEL

trading-enel

 

Va fatta una precisazione sempre in ottica di trading semi-automatico, cercate sempre di capire la volatilità storica del titolo prima di impostare Stop loss e Target profit.

Esempio pratico: il titolo Mediobanca ha avuto un oscillazione che va dai 5 ai 10 Eur negli ultimi 5 anni  di contrattazioni, pari a movimenti di quasi il 100% del suo valore.

Per quanto riguarda ENEL nello stesso periodo ha avuto un oscillazione che va dai 3.5 ai 5 Eur pari a movimenti del 20% circa. Pertanto quando impostiamo un Target profit dobbiamo fare in modo che sia raggiungibile nel breve periodo e che sia credibile con il valore matematico del titolo.

Per esempio inserire un Target profit del 30% sul titolo ENEL vorrebbe dire attendere diversi anni prima di raggiungerlo

 

Chi è l'autore, Mirko Scaffardi (https://scaffardi.blog/):

Vincitore della TRADER'S CUP 2016 nella categoria ALGOTRADER, ha sviluppato diversi trading system automatici. Collabora con la rivista TRADER'S.

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