Trading system: cosa sono e cos'è il trading algoritmico

A cura di Mirko Scaffardi

Questi contributi fanno parte di una serie di guide sui trading system e sul trading algoritmico, pubblicate settimanalmente ogni martedì.

COSA SONO I TRADING SYSTEM

Prima di iniziare nel presentare questa guida operativa - e se vogliamo anche didattica - è opportuno fare una piccola premessa relativamente al significato di trading system e come sono composti.

Un trading system è semplicemente un insieme di regole, variabili e indicatori che compongono un algoritmo piuttosto che più algoritmi che operano inserendo ordini sul mercato finanziario.

Vedremo anche il perchè sono interessanti, parleremo di analisi oggettiva e quantitativa inserendo esempi pratici presi dal mercato reale.

In questa guida vi illustrerò cosa sono, come sono composti, i loro vantaggi, esperienze ed esempi pratici fino ad arrivare passo dopo passo a poter “realizzare un trading system” e poterlo testare e analizzare direttamente sul mercato.

Sarà un percorso formativo ma non solo, in quanto l’obiettivo sarà quello di capire meglio il tema del robot trading automatico ma anche di arrivare a poter valutare se il trading automatico può fornire dei risultati con guadagni costanti.

La statistica, la matematica e la finanza assemblate in un programma che analizza dei dati storici di mercato ci possono fornire degli ingressi a mercato nelle migliori situazioni facendo riferimento ad un analisi oggettiva del mercato.

Questa guida è pensata per chi vuole approcciare il robot trading o trading algoritmico in modo efficace.

COS'E' UN ALGORITMO

Chi si avvicina al mondo dell’informatica spesso sente parlare di algoritmi. Nell’informatica un algoritmo non è altro che un semplice procedimento che ti permette la risoluzione di un specifico problema.

Questo avviene tramite l’esecuzione di precise istruzioni che a loro volta devono essere interpretate ed eseguite seguendo un ordine specifico fino alla loro conclusione.

Solitamente un algoritmo deve essere:

•  semplice
•  inequivocabile
•  deve terminare entro un certo lasso di tempo
•  deve portare ad un risultato

Molto spesso parlando di algoritmi si parla di linguaggio di programmazione, in effetti le regole che lo compongono vengono sviluppate secondo specifici linguaggi informatici.

Molte piattaforme di trading possiedono linguaggi proprietari per sviluppare algoritmi e trading system automatici diversi dai comuni linguaggi di programmazione.

Per semplificare il tutto vediamo di seguito un esempio:

L’algoritmo comprerà 1 contratto a mercato alle h. 09.05 a condizione che la candela precedente sia stata positiva.

Ecco l’esempio sul grafico:

TRADING SYSTEM: SCELTA DEL SOTTOSTANTE

Il sottostante è semplicemente lo strumento finanziario sul quale vogliamo operare o meglio sul quale vogliamo attivare il nostro algoritmo.

Può essere un titolo azionario piuttosto che un Future su un particolare indice (come il DAX tedesco o il CAC Francese), un cross valutario (tipo EUR/USD), un derivato su una materia prima e così via.

Nell’esempio di seguito riporto un algoritmo che ha come sottostante il principale cross valutario EUR/USD.

TRADING SYSTEM: PIATTAFORMA E BROKER

Una delle scelte da approfondire prima di approdare al mondo del robot trading è sicuramente la scelta della piattaforma e del broker anche se quest’ultimo solitamente è collegato alla piattaforma di trading e alla società che la gestisce.

L’informatica ha rivestito un ruolo sempre più importante in questo campo fornendo una facile e veloce via di accesso a svariati strumenti tecnici.
Alcune piattaforme consentono all’utente, con poca o nessuna esperienza nella programmazione, di costruire indicatori e sistemi.
Personalmente ritengo che per ottenere un buon risultato è necessario che il cliente conosca gli strumenti che utilizza, il che a volte può rappresentare un ostacolo o non fornire i risultati desiderati.

Diciamo che l’offerta al girono d’oggi non manca, proprio per questo è opportuno riflettere almeno sui seguenti punti:

• Scelta degli strumenti sui quali operare (azioni, future, cfd, forex e così via)
• Attenta valutazione sull’affidabilità del broker scelto
• Verifica della compatibilità dei trading system con la piattaforma acquistata

Fare trading è una professione e va organizzata, il trading algoritmico richiede il minimo sforzo tecnologico, un PC, una connessione internet e l’attivazione dei sistemi nella propria piattaforma.

Pensate che oggi esistono piattaforme di trading "web Services" che ti permettono di attivare i sistemi e di spegnere il PC lavorando indipendentemente dalla tua connessione internet, poichè una volta attivati sono conservati e segregati sui server della piattaforma stessa.

L’onere dell'operatore sarà quello di monitorare periodicamente il buon funzionamento del sistema e i parametri di rischio entro il quale il sistema deve muoversi.

Molte piattaforme consentono anche di controllare e monitorare le operazioni in corso tramite “App” da mobile, verificare i report, i risultati dei sistemi e molto altro che avremo modo di imparare successivamente.

Nelle prossime puntate entreremo nel vivo su ogni aspetto relativo al tema dei trading system.

Breve nota sull'autore, Mirko Scaffardi (https://scaffardi.blog/):

Vincitore della TRADER'S CUP 2016 nella categoria ALGOTRADER, ha sviluppato diversi trading system automatici. Collabora con la rivista TRADER'S.

La titolarità dell'analisi che qui riportiamo è dell'autore della stessa, e l'editore - che ospita questo commento - non si assume nessuna responsabilità per il suo contenuto e per le finalità per cui il lettore lo utilizzerà.