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Trading system: come imparare a programmare

Da un primo concetto e da un primo sviluppo non sempre si ottengono degli ottimi risultati, dando ad esempio importanza solo alla percentuale di guadagno finale

di Redazione Soldionline 27 mar 2018 ore 12:14

A cura di Mirko Scaffardi

 

Questi contributi fanno parte di una serie di guide sui trading system e sul trading algoritmico, pubblicate settimanalmente ogni martedì. Qui la prima puntata: Trading system, cosa sono e cos'è il trading algoritmico. Qui la seconda: Trading system: perché sono interessanti, poi la terza Trading system: come iniziare e la quarta Trading system: quali sono i software da conoscere, la quinta Trading system: cos’è il backtesting e perché è importante e la sesta Trading system: creiamone uno da zero


TRADING SYSTEM, COME INIZIARE A IMPARARE A PROGRAMMARE

Consentitemi una “battuta” prima di iniziare questa guida: vi è mai capitato di pensare di creare voi l’automobile che avevate intenzione di cambiare? Probabilmente si, ma sarete d’accordo con me che non è così semplice, se non impossibile.

analisi-tecnica_9A prescindere da questa considerazione, che non vuole scoraggiare nessuno, proverò brevemente a indicarvi la complessità che risiede nel riuscire in un progetto di questo tipo.

Ammettiamo di avere una strategia che potrebbe fornire dei buoni risultati, considerando che non tutti sono programmatori e non tutti sono esperti di mercati e di finanza, nelle prossime righe cercheremo di focalizzarci su come portarci a casa la pagnotta.

 

TRADING SYSTEM, STRATEGIA VINCENTE

Partiamo da una strategia che notoriamente ha fornito degli ottimi risultati in passato e che continua a fornirne, applicheremo questa strategia sul Future Francese CAC40.

Cerchiamo un valido concetto di trend following e operiamo nelle fasi di debolezza del mercato cercando di sfruttare il trend principale.

Quali ingredienti occorrono? Ci serve un indicatore che ci aiuti ad identificare un trend e un indicatore che ci aiuti a capire se il mercato è in ipercomprato piuttosto che in ipervenduto.

Dobbiamo utilizzare strumenti già esistenti, molto semplici da interpretare, pertanto possiamo utilizzare una media mobile semplice a 100 periodi oppure a 200 per capire il trend principale del mercato e utilizzare uno dei piu’ comuni indicatori RSI (Relative Strenght index) per capire se il prezzo è in una fase di stress.

Applichiamoli graficamente prima di proseguire nella fase di sviluppo del programma.

 

indicatori-rsi

 

Notiamo subito che la media mobile a 200 periodi gioca un ruolo fondamentale tra le variabili del nostro algoritmo, visivamente ci aiuta a identificare che: se il mercato si trova al di sopra della meda mobile rileviamo un mercato in trend rialzista, se il prezzo si trova al di sotto della media mobile abbiamo delle ottime opportunità per applicare una strategia ribassista.

 

TRADING SYSTEM, SVILUPPO

Se la strategia ci sembra buona, è giunto il momento di convertire l’idea in un codice logico. Per il mio lavoro uso un linguaggio specifico ma in commercio è possibile trovarne parecchi e stà a voi la scelta. Scrivere un codice in linguaggio informatico non è un compito facile soprattutto un codice che vi possa fornire un guadagno costante con un rischio limitato.

Molte piattaforme mettono a disposizione dei particolari “editor” a supporto di chi vuole costruire un trading system, ma tenete sempre in considerazioni che molto spesso i “tool” messi a disposizione dalle piattaforme di trading hanno molti limiti e sono poco elastici.

Per chi non ha un “background” da programmatore può valutare attentamente l’iscrizione a corsi specifici che possono aiutarvi a sviluppare la vostra idea e testarla sul mercato.

Una volta scritto il programma comincia la fase di prova.

 

TRADING SYSTEM, PERCENTUALE STATISTICA DI SUCCESSO

Riprendendo la strategia illustrata precedentemente, ricordo che l’indicatore RSI che stiamo utilizzando risulta tra più i utilizzati in analisi tecnica per via dei segnali precisi che l’indicatore è capace di generare grazie alla sua natura statistica. Il set-up preso in considerazione non è lo standard a 14 period  ma a 2 periodi in modo da fornire segnali più veloci, l’area di ipervenduto corrisponde per livelli al di sotto di 30, mentre l’area di ipercomprato corrisponde all’area al di sopra di 70. Nel nostro caso consideriamo area 90 come ipercomprato e 10 come ipevenduto. Nel codice abbiamo inserito un semplice stop loss del 3% circa e l’uscita a mercato quando il prezzo incrocia la media mobile 5 periodi. Di seguito il risultato

stop-losse-uscita-mercato

 

Vi sembra buono un guadagno del 127% del capitale in 4 anni? In realtà il test non è così positivo in quanto ha una percentuale di successo del 58% e un rischio molto elevato.

Di seguito la versione rivista pubblicata all’interno del mio BLOG:

 

statistica-di-successo

 

In conclusione: possiamo evincere che da un primo concetto e da un primo sviluppo non sempre si ottengono degli ottimi risultati, dando ad esempio importanza solo alla percentuale di guadagno finale. E’ necessario approfondire gli studi affinchè si possa avere una visone più ampia come vi ho illustrato anche nelle guide precedenti e che proseguirò a chiarire nelle prossime.

 

Breve nota sull'autore, Mirko Scaffardi (https://scaffardi.blog/):

Vincitore della TRADER'S CUP 2016 nella categoria ALGOTRADER, ha sviluppato diversi trading system automatici. Collabora con la rivista TRADER'S.

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