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Trading system: come iniziare

L'importante è non improvvisarsi programmatori, statistici o matematici e iniziare a sviluppare qualcosa di complesso ma, imparare ad analizzare un trading system, acquistarlo e gestirlo

di Redazione Soldionline 27 feb 2018 ore 14:34

A cura di Mirko Scaffardi

 

Questi contributi fanno parte di una serie di guide sui trading system e sul trading algoritmico, pubblicate settimanalmente ogni martedì. Qui la prima puntata: Trading system, cosa sono e cos'è il trading algoritmico. Qui la seconda: Trading system: perché sono interessanti

 

TRADING SYSTEM, COME INIZIARE

Con le guide precedenti “Cosa Sono e perché sono interessanti” ho iniziato questo percorso didattico fornendo diversi punti chiave del trading algoritmico pertanto se non le avete ancora lette vi invito a farlo perché sono un tassello fondamentale per arrivare ad un percorso guidato e completo.

Se un concetto sembra funzionare, ma non ha molto senso, potrebbe essere frutto di coincidenze e il numero dei trade positivi nel futuro inizieranno a diminuire notevolmente.

I vostri sistemi dovranno essere ripetitivi e obbiettivi, farvi guadagnare con costanza nel medio-lungo termine e gestire al meglio le posizioni in corso.

Vi ricordo che individuare le entrate per sviluppare un concetto di trading sistematico è difficile, ma programmare le uscite è più difficile e molto più importante.

In questo capitolo affronteremo gran parte degli aspetti chiavi che devono essere valutati prima di attivarsi per, creare o gestire il trading algoritmico.

Come ho accennato nella guida precedente, il mio consiglio è di non improvvisarsi programmatori, statistici o matematici e iniziare a sviluppare qualcosa di complesso ma, imparare ad analizzare un trading system, acquistarlo e gestirlo.

 

TRADING SYSTEM, CAPITALE A DISPOSIZIONE

Seguendo un ordine logico metterei al primo punto una valutazione sul capitale a disposizione. Sembra una cosa ovvia ma vi assicuro che non lo è.
Ho conosciuto persone che volevano approcciare il Trading algoritmico con 1.000 euro e lavorare sul Future Cash mini dell’indice tedesco che oltre a richiedere un margine di 300 euro per un contratto, ha un sottostante generalmente molto volatile e ogni punto di mercato equivale a 5 euro.

 

Per fare 2 conti, possiamo dire che comprare un contratto, significa “impegnare” il controvalore del contratto stesso, ovvero disporre di una quota capitale del valore del contratto, tecnicamente chiamato margine.

Pertanto se volessimo fare un esempio partendo da un capitale di 1.000 euro acquistando un contratto Future sul miniDAX (300 euro di margine) avremo:

1.000 -  300 = 700 euro di capitale a disposizione

 

Pertanto se ipotizzassimo che il trading system acquistato subisce un drawdown di 400 euro avremo:

 

700 – 400 = 300 euro di liquidità disponibile

 

Rosicata quest’ultima parte di capitale, possiamo chiudere il conto.

Questo per spiegare che l’approccio al Trading algoritmo si può anche fare con 1.000 euro di capitale ma è opportuno assicurarsi che i trading system che si utilizzano siano tarati e congruenti con il nostro capitale a disposizione e che lavorino per esempio con i sottostanti adeguati ad esempio dei CFD (Contrat for difference) prodotti concepiti per fare trading anche con piccoli capitali a disposizione.

Chiaro è che, se si lavora su prodotti finanziari tipo FOREX piuttosto che Future Index, direi che è opportuno partire con capitali superiori ai 10.000 euro.

Anche in questi casi è necessario effettuare le opportune valutazioni e analizzare in dettaglio gli algoritmi che stiamo per attivare, nei prossimi capitoli vedremo come fare.

 

SEMPLICITA' E CONOSCENZA DEL TRADING ALGORITMICO

L’algoritmo che compone il trading system deve essere per sua natura semplice.

Chi ha realizzato il trading system che state utilizzando è partito da un’idea presso chè funzionante, l’ha studiata, analizzata, scritta nel linguaggio che riteneva opportuno, testata ed eventualmente ottimizzata per il prodotto finanziario sul quale state lavorando.

Ora vi mostrerò come trascodificare con semplicità il famoso detto che tutti conoscete “Sell in May e Buy in October” (vendere a maggio e comprare in ottobre)


Di seguito il codice:

sell-in-may-e-buy-in-october

 

Questo è il risultato sull’indice Future Italiano, partendo da un capitale di 10.000 euro con questa semplice regola saremmo arrivati ad un totale di 67.000 euro.

Il campione dei dati presi va dal 1999 a oggi, pertanto considerando il boom della new economy del 2000, l’attentato alle torri gemelle del settembre 2011 e la crisi Leman brother del 2008.

 

indice-future-italiano-1999-2018

 

Nel corso delle successive guide avremo modo di analizzare ulteriori esempi.

 

TRADING SYSTEM, PORTAFOGLIO E DIVERSIFICAZIONE

Una delle scelte da approfondire prima di approdare al mondo del ROBOT trading è sicuramente la scelta della piattaforma e del broker, anche se quest’ultimo solitamente è collegato alla piattaforma di trading e alla società che la gestisce.

L’informatica ha rivestito un ruolo sempre più importante in questo campo fornendo una facile e veloce via di accesso a svariati strumenti tecnici.
Alcune piattaforme consentono all’utente, con poca o nessuna esperienza nella programmazione di costruire indicatori e sistemi.

Personalmente ritengo che per ottenere un buon risultato è necessario che il cliente conosca gli strumenti che utilizza,  il che a volte può rappresentare un ostacolo o non fornire i risultati desiderati.

Diciamo che l’offerta al giorno d’oggi non manca, proprio per questo è opportuno riflettere almeno sui seguenti punti:

  •    Scelta degli strumenti sui quali operare (azioni, Future, CFD, FOREX ecc)
  •    Attenta valutazione sull’affidabilità del broker scelto
  •    Verifica della compatibilità dei trading system con la piattaforma acquistata


Fare trading è una professione e và organizzata, il trading algoritmico richiede il minimo sforzo tecnologico, un PC , una connessione internet e l’attivazione dei sistemi nella propria piattaforma.

Pensate che oggi esistono piattaforme di Trading “Web Services”  che ti permettono di attivare i sistemi e di spegnere il PC lavorando indipendentemente dalla tua connessione Internet, poichè una volta attivati sono conservati e segregati sui server della piattaforma stessa.
L’onere dell’ operatore sarà quello di monitorare periodicamente il buon funzionamento del sistema e i parametri di rischio entro il quale il sistema deve muoversi.

Molte piattaforme consentono anche di controllare e monitorare le operazioni in corso tramite “App” da mobile, verificare i report, i risultati dei sistemi e molto altro che avremo modo di imparare successivamente

 

Breve nota sull'autore, Mirko Scaffardi (https://scaffardi.blog/):

Vincitore della TRADER'S CUP 2016 nella categoria ALGOTRADER, ha sviluppato diversi trading system automatici. Collabora con la rivista TRADER'S.

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