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Fare a meno del tempo: i grafici Renko

L’elemento fondamentale del grafico Renko è un box rettangolare la cui dimensione rimane costante. Ogni box viene aggiunto quando lo strumento in esame realizza una variazione almeno pari a quella stabilita inizialmente

di Egidio Mariella

GRAFICO RENKO: COME SI COSTRUISCE
Il grafico Renko viene costruito sulla base di una logica molto semplice: l’elemento fondamentale è un box rettangolare, la cui dimensione rimane costante, e ogni box viene aggiunto quando lo strumento in esame realizza una variazione almeno pari a quella stabilita inizialmente.

grafico-renko

Poniamo di aver stabilito una variazione standard pari a k = 3%: nel momento in cui si realizza una variazione del 3% verrà disegnato nel grafico Renko un nuovo box di colore verde; nel momento in cui si realizza una variazione del 6% ne verranno invece disegnati due, e così via. Ovviamente il discorso vale anche nel senso opposto: una variazione pari al –9% vedrà l’aggiunta di 3 box rossi.

Come si intuisce, quindi, nel grafico Renko l’elemento tempo viene completamente trascurato. Infatti, qualora il titolo o l’indice rappresentato non produca una variazione almeno pari a quella prestabilita – in un senso o nell’atro – nessun box verrà aggiunto.

GRAFICO RENKO: VANTAGGI E SVANTAGGI
Il principale vantaggio nell’utilizzo di questa tipologia di rappresentazione grafica è quella di poter evidenziare, in maniera molto semplice, le tendenze del mercato, cancellando tutto il “rumore” che può portare ad una cattiva gestione della posizione.

Lo svantaggio principale è invece quello che si rileva nella maggior parte degli indicatori trend-following: il suo comportamento è ottimale fin quando il mercato si trova in una fase di forte tendenza, ma entra in difficoltà – con un numero rilevante di falsi segnali – nel momento in cui il mercato attraversa una fase di indecisione o di lateralità.

Un altro aspetto molto importante da considerare è la scelta del valore k, ossia della variazione percentuale minima che determinerà il disegno di un nuovo box. Un valore molto piccolo di k determinerà un numero crescente di falsi segnali; viceversa, un valore piuttosto elevato di k ridurrà i falsi segnali, ma ritarderà tanto i segnali di ingresso quanto i segnali di uscita.

GRAFICO RENKO: DIFFERENZE CON IL GRAFICO THREE LINE BREAK
Fra il Renko e il Three Line Break ci sono analogie e differenze importanti, anche se entrambi i grafici si pongono l’obiettivo di filtrare i movimenti di poco conto e indicare delle tendenze ben definite. Nel Three Line Break il movimento, se è nel segno di quello precedente, viene sempre riportato. Ed ognuno di questi movimenti avrà un’altezza proporzionalmente pari al ribasso o al rialzo del titolo in esame.
Nel grafico Renko, invece, i box successivi si inseriscono solo se sono di una certa prescelta dimensione e hanno sempre la stessa altezza, indipendentemente dall’entità del ribasso o del rialzo del titolo.


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