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Fare trading con lo Stocastico

di Egidio Mariella

Lo Stocastico è uno degli Oscillatori più diffusi tra gli analisti tecnici. Può dare ottimi spunti operativi, arrivando ad individuare possibili massimi e minimi del mercato.

Come ogni altro indicatore, non è però infallibile. Anche l’Oscillatore Stocastico, quindi, è da usarsi associato ad altri elementi di analisi. Così come l'RSI, lo Stocastico misura gli eccessi del mercato.

Come si calcola lo Stocastico


La formula per il calcolo dello Stocastico è la seguente:

% K = 100 * [(CHIUSURA - MINn) / (MAXn - MINn)]

dove:

MINn = minimo degli ultimi n giorni
MAXn = massimo degli ultimi n giorni
CHIUSURA = prezzo di chiusura odierno

Ovviamente la variabile "n" è anche in questo caso discrezionale e può quindi variare a seconda del tipo di trading, del titolo scelto e delle condizioni del mercato.

Come usare l’Oscillatore Stocastico


La formula dello Stocastico fornisce valori percentuali: in altre parole, indica (in percentuale) dove si trova attualmente il prezzo del titolo rispetto al range max-min degli ultimi n giorni.

Come nell'RSI, quindi, i valori oscillano da 0 a 100, ma spesso cambiano i punti chiave.

Nell'impostazione tradizionale si ha infatti che:
 
1) quando il valore dello Stocastico è inferiore a 20 si evidenzia una situazione di ipervenduto, ossia una situazione che presto potrebbe dar luogo ad un'inversione rialzista;
2) uando il valore dello Stocastico è superiore a 80 si evidenzia una situazione di ipercomprato, ossia una situazione che presto potrebbe dar luogo ad un'inversione ribassista.

stocastico

Il modo principale in cui viene usato è quindi quello di individuare possibili minimi e massimi del mercato in base alle situazioni di ipervenduto o ipercomprato evidenziati dallo stocastico.

Questo non è però l’unico modo di utilizzo dello Stocastico. Un primo sistema di analisi alternativo è quello di rilevare le divergenze presenti tra l’indicatore e i prezzi. Un nuovo massimo del titolo in corrispondenza di un mancato nuovo massimo dello Stocastico è, ad esempio, sintomo di debolezza e, quindi, di una possibile inversione di tendenza da parte dei prezzi.

Un ulteriore metodo di analisi è quello che prende in considerazione una media mobile semplice dell’indicatore. Spesso, infatti, lo Stocastico viene presentato in coppia con una sua media mobile, che aiuta ad individuare i momenti in cui l’oscillatore sta per invertire la sua tendenza. Dei tre metodi, però, quest’ultimo è forse quello meno efficace.


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Egidio Mariella
egidio.mariella@gmail.com

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