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Trading system: creiamo uno da zero

Si può partire guardando e analizzando dei grafici, studiando medie mobili, indicatori e oscillatori, formazioni grafiche particolari o altri comportamenti obbiettivi

di Redazione Soldionline 21 mar 2018 ore 09:58

A cura di Mirko Scaffardi

 

Questi contributi fanno parte di una serie di guide sui trading system e sul trading algoritmico, pubblicate settimanalmente ogni martedì. Qui la prima puntata: Trading system, cosa sono e cos'è il trading algoritmico. Qui la seconda: Trading system: perché sono interessanti, poi la terza Trading system: come iniziare e la quarta Trading system: quali sono i software da conoscere, la quinta Trading system: cos’è il backtesting e perché è importante


TRADING SYSTEM, CREIAMO UN TRADING SYSTEM DA ZERO

Lo sviluppo di un trading system è in parte arte, in parte scienza e in parte buon senso.

trading-systemQuesto concetto lo abbiamo ribadito e continueremo a farlo perché è molto importante.

Per creare un trading system da zero, possiamo inizialmente identificare il nostro lavoro come un progetto e suddividerlo in cinque punti:

 

  •     Creare un’idea e/o un concetto
  •     Trasformarlo in una serie di regole oggettive
  •     Controllarlo visivamente e manualmente sui grafici
  •     Provarlo
  •     Valutarne i risultati


TRADING SYSTEM, L'IDEA

Molto spesso si può partire guardando e analizzando dei grafici, studiando medie mobili, indicatori e oscillatori, formazioni grafiche particolari o altri comportamenti obbiettivi che hanno preceduto dei movimenti particolari.

Vi suggerisco di leggere dei testi sul trading system in modo da poter studiare quello che altri hanno già fatto. Molti dei trading system di successo sono di “trend following” ovvero sistemi che seguono la tendenza principale del mercato.Di seguito un trading system che, tra le varie condizioni, ha quella di verificare se il prezzo si trova al di sopra o al di sotto della media mobile a 100 periodi raffigurata con la linea rossa) che aiuta ad identificare il trend principale del mercato di riferimento prima di attivarsi con le altre condizioni.

 

tendenza-principale-del-mercato

 

LO SVILUPPO DI UN TRADING SYSTEM

Questo credo sia il punto più difficile per il progetto creiamo un trading system.

Partiremo da un “pattern” ben preciso e proviamo a valutarne i risultati tramite un esempio.

Tutti conoscete la così detta “inside bar” ovvero una barra, candela che ha il range più piccolo della barra precedente.

Questo pattern ha un buon livello di considerazione dai trader in quanto indica una sorta di indecisione del mercato, pertanto i movimenti successivi di prezzo possono molto spesso presagire dei movimento di prezzo importati al rialzo o al ribasso.

Di seguito alcuni esempi grafici:

movimento-prezzo-rialzo-o-ribasso

 

Un ulteriore aspetto molto importante è restringere la fascia oraria operativa del trading system per operare solo con i pattern negli orari di mercato migliori. Altra regola da inserire nel trading system, è quando entrare a mercato una volta individuato il pattern. Nell'esempio successivo abbiamo ipotizzato un ingresso a “breakout” della barra “inside” precedente.

 

ingresso-a-breakout

 

Questo è solo un esempio in cui con solo 3 regole ben precise:

  •     "Inside bar"
  •     Orari di negoziazione 
  •     Modalità  di ingresso  a mercato

 

Possiamo costruire e dar vita alla nostra idea.

Nel paragrafo successivo arriva il bello, ovvero dobbiamo effettuare un test e migliorare il trading system.

 

L'OTTIMIZZAZIONE DI UN TRADING SYSTEM

Convertita la nostra idea nel codice, dobbiamo effettuare dei test sulla nostra piattaforma ma è assolutamente necessario tenere in considerazioni:

  •     Parametri differenti
  •     Differenti periodi di tempo
  •     Mercati simili  ma differenti


Per parametri differenti intendiamo che un sistema debba lavorare abbastanza bene sia utilizzando dei take profit e stop loss fissi, sia utilizzando degli stop dinamici.

Per differenti periodi di tempo si intende che un algoritmo non deve funzionare bene solo con uno specifico timeframe  e solo per una precisa fascia oraria.

Pur considerando che per ogni mercato possono esistere delle fasce orarie statisticamente piu’ semplici per operare, è opportuno considerare che un trading system risulta più robusto se funziona su diversi “Timeframe” piuttosto che  su un periodo di tempo abbastanza lungo.

Da non tralasciare anche il fattore mercati, simili ma differenti, in cui se un trading system lavora abbastanza bene sull’indice DAX deve fornire risultati soddisfacenti anche su altri indici europei.

Tutti questi punti forniscono elementi di Ottimizzazione che vanno tarati a seconda del sottostante che state utilizzando.

Il processo di ottimizzazione o se vogliamo di miglioramento del trading system deve essere effettuato in maniera molto leggera in modo da non cadere nella sovra ottimizzazione che porterebbe peggiorare l’andamento del sistema una volta attivi sul mercato reale.

Martedi prossimo analizzeremo degli esempi di alcuni algoritmi applicati sul mercato reale.

 

Avremo modo di approfondire l’analisi e la lettura dettagliata di un backtest nelle guide successive.

 

Breve nota sull'autore, Mirko Scaffardi (https://scaffardi.blog/):

Vincitore della TRADER'S CUP 2016 nella categoria ALGOTRADER, ha sviluppato diversi trading system automatici. Collabora con la rivista TRADER'S.

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