Come valutare un metodo di investimento

Se hai cliccato per leggere questo articolo è perché sicuramente avrai sentito parlare di metodi di investimento o ti sarai incuriosito perché sarai capitato su qualche sito che trattava di trading system che generano segnali per comprare o vendere sui mercati finanziari oppure, più semplicemente, ti sarai imbattuto in servizi che veicolano consigli operativi generati da un metodo e vuoi saperne di più. Sicuramente ti sarai chiesto come funziona un sistema ma soprattutto come valutare un metodo di investimento per capire se esso è realmente efficace per procurarti dei guadagni.

Beh, sei nel posto giusto perché in questo articolo ti spiegheremo come funziona un metodo di investimento e come valutarlo al fine di capire se esso è affidabile e utile a generarti dei guadagni oppure una fregatura che ti espone solo a rischi e a perdite ingenti. 

Innanzitutto lo sapevi che la maggioranza delle persone opera sui mercati finanziari senza avere un metodo di investimento? Ebbene, disporre di un metodo di investimento consente di fare la differenza rispetto al 99% delle persone che opera in Borsa perdendo costantemente. Questo perché un sistema affidabile permette di prevedere i probabili movimenti futuri del mercato avendo a favore delle probabilità alte di riuscita dell’operazione. Ma creare un sistema non è così semplice e soprattutto non è scontato che esso sia affidabile da ogni punto di vista. Per costruire un metodo di investimento di successo è necessaria un’affinata preparazione derivata da un assiduo studio riguardante più argomenti del settore, dalla conoscenza di tutti i grafici esistenti fino alle varie teorie di analisi, senza contare il grande lavoro che è necessario fare su se stessi al fine di eliminare ogni tipo di emotività sui mercati finanziari, studiando e applicandosi per acquisire la giusta psicologia da utilizzare in Borsa.

Una volta fatto questo, mica finisce qui, un metodo di investimento prima di vedere la luce e di essere utilizzato realmente sul mercato deve essere testato migliaia di volte in una piattaforma demo. Questo è un processo che richiede molto tempo, addirittura anni e anni di test, di ricerca e di studio se si tratta di un metodo affidabile. Ogni particolare deve essere studiato nei minimi dettagli, dal segnale di entrata in posizione che ci indichi quando e a che prezzo comprare o vendere, al metodo per stabilire lo stop-loss e per modificarlo in modo da gestire la posizione, essendo lo stop-loss un ordine di uscita dal mercato da utilizzare quando il segnale di entrata risulti non efficace, dal segnale di uscita della posizione realizzando un utile, al time-frame da utilizzare per l’operatività senza contare l’attenzione e l’equilibrio da porre ad un corretto rapporto rischio rendimento.
Insomma ogni dettaglio, in un metodo di investimento, può fare la differenza.

E come detto più volte, non è scontato che esso sia affidabile. Quindi: come valutare un metodo di investimento? Come capire se esso è affidabile e controllato in ogni aspetto oppure no?

Ci sono degli indicatori importanti per capire se un sistema può essere considerato valido ed affidabile. Innanzitutto nel valutare un metodo di investimento preoccupati sempre inizialmente che, chi ti parla del suo sistema abbia certificato e validato i suoi numeri esternamente in modo che tu possa valutare e vedere con i tuoi occhi se esso sia un ottimo/buono/sufficiente o pessimo metodo.

Senza i numeri è impossibile valutare un metodo, la matematica parla sempre chiaro, per tutto il resto c’è il detto latino “verba volant”.

Quindi dopo esserti assicurato che il metodo che vuoi valutare è certificato esternamente e dispone di numeri concreti da visionare, vediamo che tipo di numeri dovrai andare a guardare, ricorda che alcuni devono essere valutati insieme in modo da avere una panoramica complessiva del tipo di metodo che si ha davanti:

• Probabilità
• Profit Factor
• Max Drawdown
• Risk of ruin
• Sharpe Ratio

Iniziamo subito dalle probabilità che sono un fattore fondamentale per valutare un metodo di investimento in quanto rappresentano il numero di operazioni in utile sul totale. Se un sistema detiene più dell’80% di probabilità di ottenere un guadagno può essere considerato eccezionale, sopra il 60% è molto buono, tra il 50% e il 60% è medio mentre sotto il 50% rappresenta un indice piuttosto basso. Nell’immagine trovi un esempio per farti capire quali probabilità può avere un metodo per essere considerato ottimo.

Continuiamo con il Profit Factor. Innanzitutto, cos’è? È uno degli indicatori più importanti da tenere in considerazione per valutare un metodo di investimento. In sostanza questo indicatore fa riferimento a quanti euro il sistema può farti guadagnare per ogni euro rischiato. Per esempio se il profit factor è maggiore di 2 il sistema può essere considerato ottimo se la casistica è lunga, se l’indicatore è pari a 1.60 può essere considerato buono, da 1 a 1.60 il sistema è medio mentre sotto 1 non è considerabile un buon sistema. Nell’immagine trovi uno screenshot del dato di Profict Factor certificato da My FX Book (azienda americana specializzata in certificazione sistemi) dello stesso metodo preso in considerazione anche per le probabilità. Come puoi vedere l’indice di Profit Factor è considerabile ottimo.

Ma non finisce qui perché il rischio è un fattore molto importante da valutare in un metodo. Ci sono metodi che per farti guadagnare grosse cifre possono farti rischiare altrettante grosse cifre e questo non è un fattore positivo perché quando e se perderai la grossa cifra che hai rischiato, ti assicuro, non sarai contento in seguito. Perciò tieni bene a mente gli indicatori che ti sto per illustrare per valutare un metodo di investimento.

Partiamo dal Max Drawdown: perché è così importante? Semplicemente perché è il dato che fa riferimento alla percentuale massima di perdita di un metodo di investimento. In poche parole indica la percentuale di rischio del peggiore dei casi possibili in cui si può trovare un metodo di investimento.

Se questa percentuale è sotto il 5% il sistema può essere considerato ottimo, tra il 5% e il 10% può considerarsi medio, oltre il 10% il sistema può essere considerato rischioso. Ecco qua un esempio pratico di Max Drawdown certificato del metodo preso in esame già nelle precedenti immagini.

Ma continuiamo a parlare del rischio da valutare in un metodo di investimento e facciamolo illustrando il Risk of Ruin. Questo è un altro dato importantissimo da prendere in considerazione per capire quanto rischioso può essere un sistema. Questo indicatore rappresenta la probabilità di rischio di perdere una percentuale della liquidità utilizzata. Esso illustra le probabilità di perdita di varie percentuali di capitale (10%,20%,30%.40% e via fino al 100% del capitale). Noi vogliamo essere pratici, perciò prendiamo in considerazione il dato meno rischioso in assoluto: la probabilità di perdere il 10% della liquidità. Se il dato è inferiore all’1% il sistema può essere considerato ottimo, inferiore al 3% buono, inferiore al 15% medio mentre superiore al 15 % non può essere considerato buono.

Ecco un esempio concreto di ottimo risk of ruin certificato, inferiore allo 0,01% che fa sempre riferimento allo stesso sistema preso in considerazione per questa guida.

Concludiamo con l’ultimo dato, lo Sharpe Ratio. Cos’è? È il dato che indica una media del rendimento rispetto al rischio che il sistema si assume. In parole povere indica la media del rapporto rendimento/rischio sulle operazioni in guadagno di un sistema perciò più alto è il rendimento meglio è, ma attenzione però, questo tipo di dato non è da solo sufficiente per valutare totalmente un metodo di investimento perché non tiene in considerazione le probabilità di conseguimento di più utili perciò non rappresenta un dato preciso di profittabilità di un sistema come l’indice di Profit Factor.

Ad ogni modo, se vuoi valutarlo, se lo Sharpe Ratio è maggiore di 1 indica che le operazioni in  guadagno hanno in media un rendimento superiore alle perdite delle operazioni fallite.

Soddisfatto? Ormai hai tutti gli elementi necessari per valutare un metodo di investimento e finalmente sarai in grado di leggere i numeri di un sistema, come fanno i grandi professionisti e le grosse banche.

Ti sarai accorto leggendo che abbiamo utilizzato come esempio un metodo che può essere considerato ottimo per i numeri che ha. Infatti è correntemente utilizzato dai piccoli risparmiatori e da istituti finanziari e verrà veicolato dalla prima piattaforma finalizzata a generare un reddito extra, Miraclapp, ora versione beta che si trasformerà in un’applicazione a tutti gli effetti dopo la campagna di raccolta fondi sul sito di crowdfunding Indiegogo e sarà fruibile a tutti, anche a chi non conosce perfettamente il settore degli investimenti. Se vuoi informarti, dai un’occhiata alla campagna di lancio cliccando qui.

A cura del Team Miraclapp (support@miraclapp.com)