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Stima e verifica, ancora Gauss

La scienza statistica ci aiuta essenzialmente a stimare e verificare delle ipotesi. Non vi e' campo del sapere umano in cui essa non sia impiegata

di Giancarlo Marcotti

L'uso di un farmaco, ad esempio, è stato certamente testato con procedure statistiche; i cicli produttivi industriali sono regolati da modelli statistici.

Insomma la nostra esistenza è fortemente condizionata dalla variabile casuale di Gauss e non può essere altrimenti visto che la "stima" e la "verifica" rappresentano due fasi essenziali di un processo cognitivo grazie al quale noi tendiamo a comprendere in modo razionale gli avvenimenti che si susseguono.

La "stima" è una valutazione approssimativa di un parametro sconosciuto: stimare significa misurare un'entità incognita relativa ad una popolazione.

La "verifica" consiste nell'accettazione o rifiuto di una particolare ipotesi formulata in merito ad entità non conosciute relative alla popolazione.

L'uomo da sempre ha la necessità di stimare parametri sconosciuti o verificare delle ipotesi, perché questo lo aiuta a prendere decisioni razionali e, di conseguenza, mediamente migliori rispetto a quelle che prenderebbe senza il sostegno del calcolo matematico.

A tale scopo utilizza gli "stimatori", algoritmi che a loro volta sono variabili casuali normalmente distribuite funzione del campione.

Per verificare delle ipotesi, al contrario, esegue test basati su variabili casuali (c2, t di Student) che, a loro volta, sono derivate dalla Normale ( di nuovo Gauss, sempre lui).

A questo punto sorge spontanea una domanda: si possono usare modelli e metodi statistici per prevedere gli andamenti dei titoli di borsa?

Spesso è stata utilizzata la "teoria del caos" per spiegare le fluttuazioni dei valori di borsa, ma a mio parere sarebbe più corretto parlare di processi stocastici.

Il caos non ha regole, il caso sì. Ogni variabile casuale, infatti, è soggetta ad una propria "regola" che prende il nome di legge di probabilità o funzione di distribuzione. Da questa noi deriviamo, ad esempio, quale sarà la probabilità che la stessa assuma un valore entro un intervallo stabilito.

Da qui si può partire per valutare metodi di investimento.

E questo è solo l'inizio, seguitemi... le sorprese non mancheranno.

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