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La memoria lunga di Hurst

Maggiori dati utilizziamo per il calcolo di Hurst e più ci avviciniamo alla precisione del valore. Il coefficiente Hurst ha memoria di lungo periodo!

di La redazione di Soldionline 13 giu 2008 ore 16:22

Nell'articolo precedente abbiamo visto le problematiche nel calcolare il coefficiente di Hurst. Tanto è vero che ho parlato di coefficienti di Hurst.

Abbiamo analizzato le varie fasi nel calcolo di H con diverse osservazioni di prezzo sul titolo Assicurazioni Generali.

Il risultato è stato in linea con i test effettuati con il nostro metodo basato sull'incrocio tra medie mobili 4/33. Anche se ciò è vero con un numero di prezzi abbastanza elevato. Mentre con pochi prezzi il calcolo di tale coefficiente risulta poco significativo.

Non a caso il coefficiente di Hurst registra una memoria di lungo periodo!

Ma allora che fare?

Personalmente ritengo che il problema non sia del tutto eliminabile ma sicuramente controllabile.

Da questo ne discende che maggiori dati utilizziamo per il calcolo e più ci avviciniamo alla precisione del valore.

Con Generali grafico "vero" risulta essere il seguente considerando 5000 osservazioni di prezzo:



Il coefficiente di Hurst risulta essere prossimo a 0,55 anche se a occhio lo si può intuire.

La stessa cosa non si può dire del titolo Telecom; anch'esso calcolato sulle stesse 5000 osservazioni al fine di una comparabilità più trasparente:



Come possiamo notare il titolo Telecom una volta presa una tendenza cerca di mantenerla il più a lungo possibile.

Non a caso il calcolo di Hurst restituisce il valore di 0,63.

Ma a questo punto il lettore potrebbe obiettare: ma a seconda del punto di riferimento il calcolo di Hurst potrebbe essere sensibilmente diverso.

Ritengo tale affermazione sensata e pertinente. Ecco perché l'unico modo di attenuare il problema è proprio quello di analizzare una grande quantità di dati.

Penso che 5000 osservazioni possano già essere considerate significative.

Ma sta a Voi stabilire eventuali rettifiche o stabilire il dominio dei prezzi.


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