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Il Glossario dei Covered Warrant: T - U - V - W - X - Y - Z

Il Glossario dei Covered Warrant: T - U - V - W - X - Y - Z

di La redazione di Soldionline 26 set 2005 ore 16:15
Elenco alfabetico
Tasso di interesse senza rischio (risk free) Tasso di interesse relativo a investimenti in attività finanziarie considerate prive di rischio (ad esempio, i BOT).
Tetto Si veda: Cap level
Theta Indicatore che misura la perdita giornaliera in euro del covered warrant per effetto del trascorrere del tempo, fermi restanto gli altri fattori che influenzano il prezzo di un covered warrant. Il Theta aumenta tanto più velocemente quanto più ci si avvicina alla scadenza del covered warrant.
Time value Si veda: Valore tempo
Time decay Perdita di valore del covered warrant per effetto del trascorrere del tempo.
Si veda:
Theta
Underlying Si veda: Sottostante
Valore intrinseco Differenza tra il livello del sottostante e lo strike price di un covered warrant call (viceversa per il put), moltiplicata per il multiplo. Il valore intrinseco rappresenta la somma che si otterrebbe in caso di esercizio del covered warrant. Insieme alla componente Valore Tempo concorre a formare il prezzo del covered warrant.
Valore tempo Differenza tra il prezzo del covered warrant e il suo valore intrinseco. Il Valore tempo è il valore attribuito alla probabilità che il covered warrant possa essere esercitato. Man mano che ci si avvicina a scadenza, il Valore tempo tende a zero. Insieme alla componente Valore Intrinseco concorre a formare il prezzo del covered warrant.
Vega Indicatore che misura la variazione del prezzo di un covered warrant a frontre di una variazione di un punto percentuale della volatilità. Un Vega pari a 0,20, ad esempio, significa che se la volatilità implicita aumentasse di un punto percentuale, il prezzo del covered warrant salirebbe di 0,20 euro. Questo indicatore è positivo, sia per i cw call, sia per quelli put.
Vita residua Periodo di tempo che rimane fino alla data di scadenza del covered warrant.
Volatilità Misura statistica delle fluttuazioni del prezzo di un sottostante. Maggiori sono le fluttuazioni intorno a una certa media dei prezzi del sottostante stesso, maggiore è la volatilità.
Si veda anche:
Volatilità storica e Volatilità implicita
Volatilità implicita Stima effettuata dal market maker della volatilità attesa del sottostante, durante la vita residua del covered warrant. E' uno dei più importanti fattori nella valutazione del prezzo di un covered warrant. La volatilità implicita viene calcolata a partire dal prezzo del covered warrant, date tutte le altre variabili che concorrono a formarlo. Se la volatilità implicita diminuisce, il prezzo del covered warrant scende e viceversa.
Volatilità storica Misura delle fluttuazioni dei prezzi di un sottostante durante un determinato periodo di tempo nel passato.
Warrant Si veda: Covered warrant
Writer Venditore dell'opzione. Per i covered warrant solo l'emittente può essere venditore o writer.

Elenco alfabetico

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