2 Articoli taggati come "finanza quantitativa"

• Opzioni: l’evoluzione temporale del coefficiente delta

  l-opinione-della-settimana | 29 ott 2008 - 15:34
  Abbiamo visto che il delta è interpretabile come la probabilità che l’opzione scada “in the money”, nell’ipotesi che il sottostante segua una passeggiata aleatoria risk-neutral.Sfruttiamo questo concetto per...

• Il valore di un’opzione e il coefficiente delta

  l-opinione-della-settimana | 14 ott 2008 - 15:09
  Ci si riferisce a variazioni contenute del sottostante poiché il delta stesso varia al variare del sottostante.Nell’equazione di B&S: Nella formula di B&S il delta è espresso come la derivata prima...