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Un'analisi del BTP indicizzato settembre 2021

Misuriamo il livello di rischio e i rendimenti attesi del BTP indicizzato con scadenza settembre 2021, che paga una cedola del 2,1%

di Redazione Soldionline 29 apr 2015 ore 10:48

Misuriamo, con lo strumento di definizione del rischio e del rendimento di MoneyController il Btp con scadenza 15 settembre 2021

CONSULTA: quotazioni del BTP settembre 2021

La simulazione evidenzia questi risultati:


Risultati dell’analisi

Rendimento atteso

8.53%

Rischio (V.a.R 1 anno)

7.63%

Rischio (Deviazione standard)

9.98%

Rischio (indice di Sharpe)

0.73

 

 

 

 

 

 

Il rendimento atteso annuo è positivo e pari al 8,53%. Ricordiamo che il rendimento atteso esprime una probabilità di rendimento futuro, proiettando i dati del passato.

Il Value at Risk a un anno del titolo in questione è pari a 7,63%.
Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.
In tabella seguente i valori a 15 giorni (2,86%), 3 mesi (5,77%) e un anno (7,63%):
value-at-risk-del-btp-settembre-2021


rischio_8La deviazione standard di questi risultati è pari a 9,98%. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.

PER APPROFONDIMENTI: Investimenti e rischio: deviazione standard e VaR


L'
Indice di Sharpe è 0,73. L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio. Ci permette di valutare se è conveniente accettare il rischio.

 

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