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Un'analisi del Btp maggio 2031

Misuriamo, con lo strumento di definizione del rischio e del rendimento il Btp con scadenza 1° maggio 2031. Il Value at Risk a un anno del titolo in questione è pari a 0

di Redazione Soldionline 25 mar 2015 ore 10:04

Misuriamo, con lo strumento di definizione del rischio e del rendimento di MoneyController il Btp con scadenza 1° maggio 2031

CONSULTA: quotazioni del BTP 1° maggio 2031

La simulazione evidenzia questi risultati:


Risultati dell’analisi

Rendimento atteso

15.37%

Rischio (V.a.R 1 anno)

0

Rischio (Deviazione standard)

8.01%

Rischio (indice di Sharpe)

1.76

 

 

 

 

 

 

Il rendimento atteso annuo è positivo e pari al 15,37%. Ricordiamo che il rendimento atteso esprime una probabilità di rendimento futuro, proiettando i dati del passato.

Il Value at Risk a un anno del titolo in questione è pari a 0.
Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.
In tabella seguente i valori a 15 giorni (1,98%), 3 mesi (2,76%) e un anno (0%):
value-at-risk-del-btp-maggio-2031


rischio_6La deviazione standard di questi risultati è pari a 8,01%. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.

PER APPROFONDIMENTI: Investimenti e rischio: deviazione standard e VaR


L'
Indice di Sharpe è 1,76. L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio. Ci permette di valutare se è conveniente accettare il rischio.

 

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