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BTPi settembre 2024: un'analisi del titolo

Mettiamo sotto la lente il Btp con scadenza a settembre 2024 indicizzato all’inflazione, che paga una cedola annua del 2,35%. Analizziamo rischio e rendimento del titolo

di Bruno Mazzola 26 ott 2016 ore 14:22

Analizziamo, valutando il profilo di rendimento e rischio con lo strumento di MoneyController, il BTPi con scadenza il 15 settembre 2024 indicizzato all’inflazione, che paga una cedola annua del 2,35%

CONSULTA: quotazioni del BTPi settembre 2024

La simulazione evidenzia questi risultati:


Risultati dell’analisi

Rendimento atteso

8.18%

Rischio (V.a.R 1 anno)

5.41%

Rischio (Deviazione standard)

8.33%

Rischio (indice di Sharpe)

0,09

 

 

 

 

 

 

 

 

Il rendimento atteso annuo è positivo e pari al 8,218%. Ricordiamo che il rendimento atteso esprime una probabilità di rendimento futuro, proiettando i dati del passato. Il dato non è quindi una certezza, ma una indicazione.

Il Value at Risk a un anno del titolo in questione è pari all'5,41%.
Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.
Nel grafico seguente i valori a 15 giorni (2.35%), 3 mesi (4.61%) e un anno (5.41%):

var-btpi-settembre-2024_1

rischio_4La deviazione standard di questi risultati è pari a 8,33%. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.

PER APPROFONDIMENTI: Investimenti e rischio: deviazione standard e VaR


L'
Indice di Sharpe è 0,9. L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio. Ci permette di valutare se è conveniente accettare il rischio.

La titolarità dell'analisi che qui riportiamo è dell'autore della stessa, e l'editore - che ospita questo commento - non si assume nessuna responsabilità per il suo contenuto e per le finalità per cui il lettore lo utilizzerà.
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