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Analisi del Btp settembre 2044

Mettiamo sotto la lente il Btp con scadenza settembre 2044, che paga una cedola annua del 4,75%. Analizziamo rischio e rendimento del titolo

di Redazione Soldionline 2 mar 2016 ore 10:43

Misuriamo, con lo strumento di definizione del rischio e del rendimento di MoneyController, il Btp con scadenza 1° settembre 2044, che ha un tasso cedolare pari al 4,75%.

CONSULTA: quotazioni del BTP settembre 2044

La simulazione evidenzia questi risultati:


Risultati dell’analisi

Rendimento atteso

8.04%

Rischio (V.a.R 1 anno)

9.03%

Rischio (Deviazione standard)

10.61%

Rischio (indice di Sharpe)

0.67

 

 

 

 

 

 

rischio_4

Il rendimento atteso annuo è positivo e pari al 8.04%. Ricordiamo che il rendimento atteso esprime una probabilità di rendimento futuro, proiettando i dati del passato.

Il Value at Risk a un anno del titolo in questione è pari a 9.03%.
Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.
Nel grafico  seguente i valori a 15 giorni (3,08%), 3 mesi (6,34%) e un anno (9,04%):
var-btp-settembre-2044

La deviazione standard di questi risultati è pari a 10,61%. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.

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L'
Indice di Sharpe è 0,67. L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio. Ci permette di valutare se è conveniente accettare il rischio.

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