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Unipol-FonSai alla sfida del rischio

Terminano oggi le operazioni di aumento di capitale di Unipol e Fondiaria-SAI propedeutiche alla fusione che creerà il secondo assicuratore italiano. Analizziamo il profilo di rischio dei titoli

di Redazione Soldionline 1 ago 2012 ore 13:48
Nella giornata di oggi, 1 agosto, terminano le operazioni di aumento di capitale di Unipol e Fondiaria-SAI. I due gruppi assicurativi si sono dotati di risorse fresche per l'imminente fusione, che coinvolgerà anche Milano Assicurazioni e Premafin.

Nel frattempo analizziamo con MoneyController il profilo di rischio dei due titoli.

CONSULTA la scheda del titolo UNIPOL
CONSULTA la scheda del titolo FONDIARIA-SAI


La simulazione evidenzia questi risultati:

 

Unipol

Fondiaria-Sai

Rischio (V.a.R 1 anno)

78.27%

93.82%

Rischio (Deviazione standard)

54.86%

119.32%

Rischio (indice di Sharpe)

negativo

negativo


Il Value at Risk a un anno di UNIPOL è pari al 78,27%. Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.
In tabella seguente i valori a 15 giorni (18,24%), 3 mesi (43,91%) e un anno (78,27%):

rischio-unipol

Il Value at Risk a un anno di Fondiaria-SAI è invece pari al 93,82%.
Nel grafico seguente i valori a 15 giorni (34,13%), tre mesi (67,82%) e a un anno (93,82%):

rischio-fondiaria-sai

Per UNIPOL la deviazione standard è pari a 54,86%. Un valore che sale a 119,32% per Fondiaria-SAI. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.

Vuoi conoscere i significati di "VAR" e "Deviazione Standard"? Leggili sul glossario del rischio

L'Indice di Sharpe è Negativo per entrambe.
L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio.

Prova a misurare il rischio dei tuo portafoglio con MoneyController


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Commenti dal 1 al 1
(1)

giacomo giovedì, 2 agosto 2012

unipol

con il raggruppamento delle azioni in ragione di 1 nuova ogni 100 vecchie avvenuto qualche mese fà,bisognava capire che il futuro aumento di capitale sarebbe stato oneroso.io non ho partecipato all'aumento,perchè sono convinto che il prezzo delle azioni pagate a 2 euro,lo troveremmo vicino a 1 euro nei prossimi mesi.un segnale lo si è già notato in queste ore,il titolo è sceso a euro 1,89 con ancora un'ora e trenta di contrattazioni.

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