NAVIGA IL SITO

Misuriamo il rischio del titolo Ferragamo

di Redazione Soldionline 11 dic 2013 ore 12:17
Misuriamo il rischio del titolo dell'azienda del lusso con lo strumento di MoneyController.

CONSULTA le quotazioni di Salvatore Ferragamo

La simulazione evidenzia questi risultati:


Risultati dell’analisi

Rendimento Atteso

30.42%

Rischio (V.a.R 1 anno)

20.87%

Rischio (Deviazione standard)

32.62%

Rischio (indice di Sharpe) 0.88

Il Value at Risk a un anno del titolo in questione è pari al 30,42%. Il VAR esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%.

In tabella seguente i valori a 15 giorni (8,96%), 3 mesi (17,17%) e un anno (20,87%):
var-salvatore-ferragamo

La deviazione standard di questi risultati è pari a 32,62%. Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.

PER APPROFONDIMENTI: Investimenti e rischio: deviazione standard e VaR

L'Indice di Sharpe è 0,88
.
L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio.

Ci permette di valutare se è conveniente “accettare il rischio” ,è detto anche il “premio di rischio” e in questo caso, essendo positivo, abbiamo  un rendimento atteso di 0,88 punti superiore al rendimento privo di rischio per ogni punto di volatilità, (deviazione Standard)


Tutte le ultime su: salvatore ferragamo
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.