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Delta Hedging

di Redazione Soldionline
Il Delta Hedging è una attività che consiste nell'acquisto o nella vendita del sottostante di una opzione, come metodo di copertura dal rischio del venditore di opzioni. Il market maker deve comprare (vendere) il sottostante ogni volta che vende un covered warrant call (put). La quantità di sottostante da comprare o vendere viene calcolata utilizzando il Delta. In teoria, ogni volta che cambia il Delta di una opzione la copertura dovrebbe essere ricalcolata.
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Leggi anche:

  1. Gamma

  2. Gamma

  3. Delta

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