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Investimenti e rischio: deviazione standard e VaR

Alla quarta puntata del nostro minicorso sulla gestione dei risparmi parliamo del rischio

di Redazione Soldionline 10 gen 2012 ore 15:15
Alla quarta puntata del nostro minicorso sviluppato in collaborazione con MoneyController sulla gestione dei risparmi e sui rischi degli investimenti, parliamo del rischio.

Prima puntata - Come gestire i risparmi

Seconda puntata - Gli obiettivi dell’investimento: il tempo

Terza puntata - Gli obiettivi dell’investimento: il rendimento

Il rischio in finanza
Nonostante nell’immaginario popolare il termine rischio assuma un connotato esclusivamente negativo, il concetto in finanza può essere anche inteso come opportunità.

Nel campo degli investimenti il termine rischio deve essere inteso unicamente come incertezza in merito agli eventi futuri o come possibilità di mutamento del valore del proprio investimento con il passare del tempo. Pertanto non solo perdite, ma anche possibili guadagni.

CALCOLA la rischiosità del tuo portafoglio

Il rischio di un’operazione d’investimento si configura quindi, come l’eventualità che un’attività finanziaria subisca una variazione degli elementi che ne determinano il rendimento. Il concetto cardine di rischio è di oscillazione, cioè della possibilità che i rendimenti si disperdano attorno al valore atteso; negli ambienti finanziari questo andamento è conosciuto anche con il termine di volatilità. L’indicatore statistico che misura questo andamento è lo scostamento quadratico medio o deviazione standard,

Il Value at Risk
Un altro indicatore di rischio è il V.a.R. (acronimo di Value at Risk). La grandezza in questione misura la massima perdita potenziale che, con un determinato intervallo di confidenza, potrà verificarsi detenendo il proprio portafoglio a posizioni inalterate per un certo periodo di tempo.

Un esempio: se diciamo che il nostro V.a.R. con un livello di confidenza 95% in un periodo di 15 giorni è di 5mila euro, significa che detenendo il portafoglio a posizioni inalterate per i prossimi 15 giorni, la massima perdita potenziale che si dovrebbe sopportare non risulterà maggiore, con il 95% di probabilità, a 5mila euro.


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